This groundbreaking book extends traditional approaches of risk measurement and portfolio optimization by combining distributional models with risk or performance measures into one framework. Throughout these pages, the expert authors explain the fundamentals of probability metrics, outline new approaches to portfolio optimization, and discuss a variety of essential risk measures. Using numerous examples, they illustrate a range of applications to optimal portfolio choice and risk theory, as well as applications to the area of computational finance that may be useful to financial engineers.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
این کتاب پیشگامانه رویکردهای سنتی اندازهگیری ریسک و بهینهسازی پورتفولیو را با ترکیب مدلهای توزیعی با معیارهای ریسک یا عملکرد در یک چارچوب گسترش میدهد. در سراسر این صفحات، نویسندگان خبره اصول معیارهای احتمال را توضیح میدهند، روشهای جدید برای بهینهسازی پورتفولیو را تشریح میکنند، و در مورد انواع معیارهای ریسک ضروری بحث میکنند. با استفاده از مثالهای متعدد، آنها طیف وسیعی از کاربردها را برای انتخاب بهینه سبد و تئوری ریسک، و همچنین کاربردهایی در حوزه مالی محاسباتی که ممکن است برای مهندسان مالی مفید باشد، نشان میدهند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.