ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
تجزیه و تحلیل، هندسه و مدلسازی در امور مالی: روشهای پیشرفته در قیمتگذاری گزینه (سری ریاضیات مالی Chapman & Hall Crc)
تجزیه و تحلیل، هندسه و مدلسازی در امور مالی: روشهای پیشرفته در قیمتگذاری گزینهها اولین کتابی است که روشهای تحلیلی و هندسی پیشرفته مورد استفاده در فیزیک و ریاضیات را در زمینه مالی به کار میبرد. حتی زمانی که تنها راه حل های تقریبی و جزئی قبلاً در دسترس بود، نتایج جدیدی به دست می آورد. نویسنده از طریق مسئله قیمت گذاری گزینه، ابزارها و روش های قدرتمندی از جمله هندسه دیفرانسیل، تجزیه طیفی و ابرتقارن را معرفی می کند و این روش ها را برای مسائل عملی در امور مالی به کار می گیرد. او عمدتاً روی کالیبراسیون و پویایی نوسانات ضمنی که معمولاً لبخند نامیده می شود، تمرکز می کند. این کتاب مدلهای بلک-اسکولز، نوسانات محلی، و مدلهای نوسان تصادفی را به همراه معادلات کولموگروف، شردینگر و بلمن-همیلتون-جاکوبی پوشش میدهد. این کتاب با ارائه نتایج نظری و عددی در سراسر، راههای جدیدی برای حل مسائل مالی با استفاده از تکنیکهای موجود در فیزیک و ریاضیات ارائه میدهد.
Analysis, Geometry, and Modeling in Finance: Advanced Methods in Option Pricing is the first book that applies advanced analytical and geometrical methods used in physics and mathematics to the financial field. It even obtains new results when only approximate and partial solutions were previously available. Through the problem of option pricing, the author introduces powerful tools and methods, including differential geometry, spectral decomposition, and supersymmetry, and applies these methods to practical problems in finance. He mainly focuses on the calibration and dynamics of implied volatility, which is commonly called smile. The book covers the Black–Scholes, local volatility, and stochastic volatility models, along with the Kolmogorov, Schr?dinger, and Bellman–Hamilton–Jacobi equations. Providing both theoretical and numerical results throughout, this book offers new ways of solving financial problems using techniques found in physics and mathematics.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.