دانلود کتاب Exotic Option Pricing and Advanced Lvy Models

36,000 تومان

قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب و مدل های پیشرفته Lvy


موضوع اصلی اقتصاد
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 344
حجم فایل 13 مگابایت
کد کتاب 0470016841,9780470016848,9780470017203
نوبت چاپ 1
نویسنده

,

,

زبان

انگلیسی

فرمت

PDF

سال انتشار

2005

مطلب پیشنهادی: با پول کتاب در ایران چی میشه خرید؟
در صورت نیاز به تبدیل فایل به فرمت‌های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می‌توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا در صورت امکان، فایل مورد نظر را تبدیل نمایند. سایت بَلیان دارای تخفیف پلکانی است، یعنی با افزودن کتاب بیشتر به سبدخرید، قیمت آن برای شما کاهش می‌یابد. جهت مشاهده درصد تخفیف‌ها بر روی «جدول تخفیف پلکانی» در پایین کلیک نمایید. جهت یافتن سایر کتاب‌های مشابه، از منو جستجو در بالای سایت استفاده نمایید.
شما می‌توانید با هر 1000 تومان خرید، ۱ شانس شرکت در قرعه‌کشی کتابخانه دیجیتال بلیان دریافت کنید و شانس خود را برای برنده شدن جوایز هیجان انگیز امتحان کنید. «شرایط شرکت در قرعه‌کشی»

جدول کد تخفیف

با افزودن چه تعداد کتاب به سبد‌خرید، چند‌ درصد تخفیف شامل آن خواهد شد؟ در این جدول پاسخ این سوال را خواهید یافت. برای مثال: اگر بین ۳ الی ۵ کتاب را در سبد خرید خود قرار دهید، ۲۵ درصد تخفیف شامل سبد‌خرید شما خواهد شد.
تعداد کتاب درصد تخفیف قیمت کتاب
1 بدون تخفیف 25,000 تومان
2 20 درصد 20,000 تومان
3 الی 5 25 درصد 18,750 تومان
6 الی 10 30 درصد 17,500 تومان
11 الی 20 35 درصد 16,250 تومان
21 الی 30 40 درصد 15,000 تومان
31 الی 40 45 درصد 13,750 تومان
41 الی 50 50 درصد 12,500 تومان
51 الی 70 55 درصد 11,250 تومان
71 الی 100 60 درصد 10,000 تومان
101 الی 150 65 درصد 8,750 تومان
151 الی 200 70 درصد 7,500 تومان
201 الی 300 75 درصد 6,250 تومان
301 الی 500 80 درصد 5,000 تومان
501 الی 1000 85 درصد 3,750 تومان
1001 الی 10000 90 درصد 2,500 تومان
توضیحات

ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)

قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب و مدل های پیشرفته Lvy

از آنجا که در اواخر هزاره، یک پذیرش عمومی وجود داشته است که یکی از پیشرفت‌های عملی‌تر که می‌توان در پرتو کمبودهای مدل کلاسیک بلک شولز انجام داد، جایگزینی منبع اصلی تصادفی، یک حرکت براونی، با استفاده از آن است. یک فرآیند لوی کار با فرآیندهای Lévy به شخص اجازه می دهد تا ویژگی های توزیعی مطلوب را در بازده سهام ثبت کند. علاوه بر این، کار اخیر بر روی فرآیندهای Lévy منجر به درک بسیاری از خواص احتمالی و تحلیلی شده است که فرآیندها را به عنوان ابزار ریاضی جذاب می کند. در عین حال، مشتقات عجیب و غریب به عنوان ابزارهای مالی اهمیت فزاینده ای پیدا می کنند و امروزه در مقادیر زیادی در بازارهای فرابورس معامله می شوند. جلد فعلی مجموعه ای از فصول است که هر یک از آنها شامل بررسی گفتمانی و تحقیقات اخیر در مورد موضوع قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب و بازارهای پیشرفته Lévy است که توسط دانشمندان برجسته در این زمینه نوشته شده است.

در سال های اخیر، فرآیندهای Lévy جهش کرده اند. به عنوان یک مکانیسم قابل حمل برای مدل‌سازی بازده دارایی مطرح می‌شود. مقادیر گزینه های عجیب و غریب به ویژه به تصویری دقیق از این پویایی ها حساس هستند. این جلد جامع با گردآوری مشارکت‌های کلیدی محققان برجسته جهان در این زمینه، خدمات ارزشمندی را برای محققان مالی در همه جا فراهم می‌کند. پیتر کار، رئیس بخش مالی کمی، بلومبرگ LP.

این کتاب جایگاهی در ردیف اول برای داغترین حوزه جدید در امور مالی مدرن ارائه می دهد: قیمت گذاری گزینه ها در بازارهای آشفته. همانطور که بسیاری از سرمایه گذاران حرفه ای متأسفانه می توانند تأیید کنند، مدل های قدیمی شکست خورده اند. بسیاری از باهوش‌ترین ذهن‌های مالی ریاضی در سراسر جهان اکنون در جستجوی مدل‌های جدید و دقیق‌تر هستند. در اینجا، در یک مجلد، گزیده ای جامع از این تحقیق پیشرو آورده شده است. ریچارد ال. هادسون، سردبیر سابق وال استریت ژورنال اروپا، و نویسنده مشترک با بنوا بی. ماندلبرو کتاب رفتار (سو) بازارها: دیدگاه فراکتالی از ریسک، خرابی و پاداش

Exotic Option Pricing and Advanced Lvy Models

Since around the turn of the millennium there has been a general acceptance that one of the more practical improvements one may make in the light of the shortfalls of the classical Black-Scholes model is to replace the underlying source of randomness, a Brownian motion, by a Lévy process. Working with Lévy processes allows one to capture desirable distributional characteristics in the stock returns. In addition, recent work on Lévy processes has led to the understanding of many probabilistic and analytical properties, which make the processes attractive as mathematical tools. At the same time, exotic derivatives are gaining increasing importance as financial instruments and are traded nowadays in large quantities in OTC markets. The current volume is a compendium of chapters, each of which consists of discursive review and recent research on the topic of exotic option pricing and advanced Lévy markets, written by leading scientists in this field.

In recent years, Lévy processes have leapt to the fore as a tractable mechanism for modeling asset returns. Exotic option values are especially sensitive to an accurate portrayal of these dynamics. This comprehensive volume provides a valuable service for financial researchers everywhere by assembling key contributions from the world’s leading researchers in the field. Peter Carr, Head of Quantitative Finance, Bloomberg LP.

This book provides a front-row seat to the hottest new field in modern finance: options pricing in turbulent markets. The old models have failed, as many a professional investor can sadly attest. So many of the brightest minds in mathematical finance across the globe are now in search of new, more accurate models. Here, in one volume, is a comprehensive selection of this cutting-edge research. Richard L. Hudson, former Managing Editor of The Wall Street Journal Europe , and co-author with Benoit B. Mandelbrot of The (Mis)Behaviour of Markets: A Fractal View of Risk, Ruin and Reward

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کتاب Exotic Option Pricing and Advanced Lvy Models”