دانلود کتاب Exotic Option Pricing and Advanced Lvy Models
36,000 تومان
قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب و مدل های پیشرفته Lvy
موضوع اصلی | اقتصاد |
---|---|
نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
ناشر | Wiley |
تعداد صفحه | 344 |
حجم فایل | 13 مگابایت |
کد کتاب | 0470016841,9780470016848,9780470017203 |
نوبت چاپ | 1 |
نویسنده | , , |
---|---|
زبان |
انگلیسی |
فرمت |
|
سال انتشار |
2005 |
جدول کد تخفیف
تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب و مدل های پیشرفته Lvy
از آنجا که در اواخر هزاره، یک پذیرش عمومی وجود داشته است که یکی از پیشرفتهای عملیتر که میتوان در پرتو کمبودهای مدل کلاسیک بلک شولز انجام داد، جایگزینی منبع اصلی تصادفی، یک حرکت براونی، با استفاده از آن است. یک فرآیند لوی کار با فرآیندهای Lévy به شخص اجازه می دهد تا ویژگی های توزیعی مطلوب را در بازده سهام ثبت کند. علاوه بر این، کار اخیر بر روی فرآیندهای Lévy منجر به درک بسیاری از خواص احتمالی و تحلیلی شده است که فرآیندها را به عنوان ابزار ریاضی جذاب می کند. در عین حال، مشتقات عجیب و غریب به عنوان ابزارهای مالی اهمیت فزاینده ای پیدا می کنند و امروزه در مقادیر زیادی در بازارهای فرابورس معامله می شوند. جلد فعلی مجموعه ای از فصول است که هر یک از آنها شامل بررسی گفتمانی و تحقیقات اخیر در مورد موضوع قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب و بازارهای پیشرفته Lévy است که توسط دانشمندان برجسته در این زمینه نوشته شده است.
در سال های اخیر، فرآیندهای Lévy جهش کرده اند. به عنوان یک مکانیسم قابل حمل برای مدلسازی بازده دارایی مطرح میشود. مقادیر گزینه های عجیب و غریب به ویژه به تصویری دقیق از این پویایی ها حساس هستند. این جلد جامع با گردآوری مشارکتهای کلیدی محققان برجسته جهان در این زمینه، خدمات ارزشمندی را برای محققان مالی در همه جا فراهم میکند. پیتر کار، رئیس بخش مالی کمی، بلومبرگ LP.
این کتاب جایگاهی در ردیف اول برای داغترین حوزه جدید در امور مالی مدرن ارائه می دهد: قیمت گذاری گزینه ها در بازارهای آشفته. همانطور که بسیاری از سرمایه گذاران حرفه ای متأسفانه می توانند تأیید کنند، مدل های قدیمی شکست خورده اند. بسیاری از باهوشترین ذهنهای مالی ریاضی در سراسر جهان اکنون در جستجوی مدلهای جدید و دقیقتر هستند. در اینجا، در یک مجلد، گزیده ای جامع از این تحقیق پیشرو آورده شده است. ریچارد ال. هادسون، سردبیر سابق وال استریت ژورنال اروپا، و نویسنده مشترک با بنوا بی. ماندلبرو کتاب رفتار (سو) بازارها: دیدگاه فراکتالی از ریسک، خرابی و پاداش
Since around the turn of the millennium there has been a general acceptance that one of the more practical improvements one may make in the light of the shortfalls of the classical Black-Scholes model is to replace the underlying source of randomness, a Brownian motion, by a Lévy process. Working with Lévy processes allows one to capture desirable distributional characteristics in the stock returns. In addition, recent work on Lévy processes has led to the understanding of many probabilistic and analytical properties, which make the processes attractive as mathematical tools. At the same time, exotic derivatives are gaining increasing importance as financial instruments and are traded nowadays in large quantities in OTC markets. The current volume is a compendium of chapters, each of which consists of discursive review and recent research on the topic of exotic option pricing and advanced Lévy markets, written by leading scientists in this field.
In recent years, Lévy processes have leapt to the fore as a tractable mechanism for modeling asset returns. Exotic option values are especially sensitive to an accurate portrayal of these dynamics. This comprehensive volume provides a valuable service for financial researchers everywhere by assembling key contributions from the world’s leading researchers in the field. Peter Carr, Head of Quantitative Finance, Bloomberg LP.
This book provides a front-row seat to the hottest new field in modern finance: options pricing in turbulent markets. The old models have failed, as many a professional investor can sadly attest. So many of the brightest minds in mathematical finance across the globe are now in search of new, more accurate models. Here, in one volume, is a comprehensive selection of this cutting-edge research. Richard L. Hudson, former Managing Editor of The Wall Street Journal Europe , and co-author with Benoit B. Mandelbrot of The (Mis)Behaviour of Markets: A Fractal View of Risk, Ruin and Reward
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.