This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance. It is organized in four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of equilibrium theory and applies this in financial markets. The last part tackles market incompleteness and the valuation of exotic options.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
این کتاب مفاهیم کلیدی مالی، ابزارهای ریاضی و تئوری های مالی ریاضی را توضیح می دهد. در چهار بخش سازماندهی شده است. اولی تعدادی از نتایج حاصل از مدل های زمان گسسته را گرد هم می آورد. مدل دوم مدلهای زمان پیوسته تصادفی را برای ارزیابی داراییهای مالی (فرمول بلک شولز و توسعههای آن)، برای انتخاب بهینه پرتفوی و مصرف، و برای به دست آوردن منحنی بازده و محصولات نرخ بهره توسعه میدهد. بخش سوم برخی از مفاهیم و نتایج تئوری تعادل را یادآوری می کند و آن را در بازارهای مالی اعمال می کند. بخش آخر به ناقص بودن بازار و ارزش گذاری گزینه های عجیب و غریب می پردازد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.