دانلود کتاب Introduction to Stochastic Processes
49,000 تومان
مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی
| موضوع اصلی | احتمال |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Chapman & Hall |
| تعداد صفحه | 94 |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
| کد کتاب | 0412995115,9780412995118 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | Gregory F. Lawler |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | DJVU |
| سال انتشار | 1995 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی
مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی با تمرکز بر ایده های ریاضی به جای اثبات، دسترسی به مبانی مهم فرآیندهای تصادفی را فراهم می کند. این ویرایش دوم حاوی مطالب اضافی در مورد ادغام تصادفی، با بحث گسترده در مورد تبدیل گیرسانوف، مقدمه ای بر فرمول فاینمن-کاک، و توضیحی در مورد فرمول بلک-اسکولز با کاربردهایی از حوزه مالی ریاضی است. این نسخه جدید همچنین شامل موضوعات جدید و گستردهای مانند حداکثر نابرابری دوب در فصل مارتینگالس و شباهت خود در فصل حرکت براونی است. این یک مرجع ایده آل برای ریاضیدانان و آماردانان حرفه ای و همچنین دانش آموزان باقی می ماند.
Introduction to Stochastic Processes
Focusing on mathematical ideas rather than proofs, Introduction to Stochastic Processes provides access to important fundamentals of stochastic processes. This second edition features additional material on stochastic integration, with expanded discussion of Girsanov transformation, an introduction to the Feynman-Kac formula, and an exposition on the Black-Scholes formula with applications from the field of mathematical finance. This new edition also includes new and expanded topics such as Doob’s maximal inequality in the chapter on martingales and self similarity in the chapter on Brownian motion. It remains an ideal reference for professional mathematicians and statisticians as well as students.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.