دانلود کتاب Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance

ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)

استیون شریو: محاسبات تصادفی و امور مالی

حساب تصادفی برای امور مالی از ده سال اول برنامه کارشناسی ارشد حرفه ای کارنگی ملون در امور مالی محاسباتی تکامل یافته است. محتوای این کتاب با موفقیت برای دانش آموزانی که پیشینه ریاضی آنها شامل حساب دیفرانسیل و انتگرال و احتمالات مبتنی بر حساب دیفرانسیل و انتگرال است استفاده شده است. متن هر دو بیانیه دقیق نتایج، استدلال های قابل قبول، و حتی برخی از اثبات ها را ارائه می دهد، اما مهمتر از آن، توضیحات شهودی توسعه یافته و اصلاح شده از طریق تجربه کلاس درس با این مطالب ارائه شده است. این کتاب شامل یک درمان مستقل از نظریه احتمال مورد نیاز برای حساب تصادفی، از جمله حرکت براونی و خواص آن است. موضوعات پیشرفته شامل مدل‌های ارز خارجی، اقدامات رو به جلو، و فرآیندهای پرش- انتشار است. این کتاب در دو جلد منتشر می شود. جلد اول مدل دوجمله ای قیمت گذاری دارایی را عمدتاً به عنوان وسیله ای برای معرفی در مجموعه ساده مفاهیم مورد نیاز برای نظریه زمان پیوسته در جلد دوم ارائه می کند. خلاصه فصل و تصاویر دقیق گنجانده شده است. تمرین های تست شده در کلاس درس هر فصل را به پایان می رساند. برخی از اینها نظریه را گسترش می دهند و برخی دیگر از مشکلات عملی در امور مالی کمی استخراج می شوند. این کتاب برای دانشجویان پیشرفته کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مالی ریاضی و مهندسی مالی مفید خواهد بود. Steven E. Shreve یکی از بنیانگذاران برنامه کارنگی ملون MS در امور مالی محاسباتی و برنده جایزه Carnegie Mellon Doherty برای مشارکت پایدار در آموزش است.

Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance

Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master’s program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes. This book is being published in two volumes. The first volume presents the binomial asset-pricing model primarily as a vehicle for introducing in the simple setting the concepts needed for the continuous-time theory in the second volume. Chapter summaries and detailed illustrations are included. Classroom tested exercises conclude every chapter. Some of these extend the theory and others are drawn from practical problems in quantitative finance. Advanced undergraduates and Masters level students in mathematical finance and financial engineering will find this book useful. Steven E. Shreve is Co-Founder of the Carnegie Mellon MS Program in Computational Finance and winner of the Carnegie Mellon Doherty Prize for sustained contributions to education.