دانلود کتاب Stochastic partial differential equations with Levy noise: An evolution equation approach
49,000 تومان
معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی با نویز لوی: یک رویکرد معادله تکامل
| موضوع اصلی | ریاضیات |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Cambridge University Press |
| تعداد صفحه | 424 |
| حجم فایل | 6 مگابایت |
| کد کتاب | 0521879892,9780521879897 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | J. Zabczyk, S. Peszat |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | DJVU |
| سال انتشار | 2007 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی با نویز لوی: یک رویکرد معادله تکامل
سالهای اخیر شاهد افزایش علاقه در معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی بودهایم که در آن نویز رانندگی ناپیوسته است. در این تک نگاری جامع، دو متخصص برجسته، رویکرد معادله تکامل را برای حل خود شرح می دهند. اکثر نتایج در اینجا برای اولین بار به صورت کتاب ظاهر می شوند و مطمئناً حجم آن باعث تحریک تحقیقات بیشتر در این زمینه مهم می شود. نویسندگان با تجزیه و تحلیل دقیق فرآیندهای Lévy در ابعاد بی نهایت و فضاهای هیلبرت هسته بازتولید آنها شروع می کنند. فرآیندهای لوی استوانهای بر اساس معیارهای تصادفی پواسون ساخته میشوند. انتگرال های تصادفی معرفی شده اند. معادلات سهموی و هذلولی تصادفی در حوزههایی با ابعاد دلخواه مورد مطالعه قرار میگیرند و کاربردهایی در مکانیک آماری و سیالات و مالی نیز مورد بررسی قرار میگیرند. ایدهآل برای محققان و دانشجویان فارغالتحصیل در فرآیندهای تصادفی و معادلات دیفرانسیل جزئی، این متن مستقل همچنین برای کسانی که روی مدلسازی تصادفی در امور مالی، فیزیک آماری و علوم محیطی کار میکنند، علاقهمند خواهد بود.
Stochastic partial differential equations with Levy noise: An evolution equation approach
Recent years have seen an explosion of interest in stochastic partial differential equations where the driving noise is discontinuous. In this comprehensive monograph, two leading experts detail the evolution equation approach to their solution. Most of the results appear here for the first time in book form, and the volume is sure to stimulate further research in this important field. The authors start with a detailed analysis of Lévy processes in infinite dimensions and their reproducing kernel Hilbert spaces; cylindrical Lévy processes are constructed in terms of Poisson random measures; stochastic integrals are introduced. Stochastic parabolic and hyperbolic equations on domains of arbitrary dimensions are studied, and applications to statistical and fluid mechanics and to finance are also investigated. Ideal for researchers and graduate students in stochastic processes and partial differential equations, this self-contained text will also interest those working on stochastic modeling in finance, statistical physics and environmental science.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.