دانلود کتاب The Black-Scholes-Merton Model as an Idealization of Discrete-Time Economies

36,000 تومان

مدل بلک-اسکولز-مرتون به عنوان ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته


موضوع اصلی تجارت و اقتصاد – اقتصاد ریاضی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 217
حجم فایل 1.38 مگابایت
کد کتاب 1108486363 , 9781108486361
نویسنده

زبان

انگلیسی

فرمت

PDF

سال انتشار

2019

مطلب پیشنهادی: با پول کتاب در ایران چی میشه خرید؟
در صورت نیاز به تبدیل فایل به فرمت‌های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می‌توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا در صورت امکان، فایل مورد نظر را تبدیل نمایند. سایت بَلیان دارای تخفیف پلکانی است، یعنی با افزودن کتاب بیشتر به سبدخرید، قیمت آن برای شما کاهش می‌یابد. جهت مشاهده درصد تخفیف‌ها بر روی «جدول تخفیف پلکانی» در پایین کلیک نمایید. جهت یافتن سایر کتاب‌های مشابه، از منو جستجو در بالای سایت استفاده نمایید.
شما می‌توانید با هر 1000 تومان خرید، ۱ شانس شرکت در قرعه‌کشی کتابخانه دیجیتال بلیان دریافت کنید و شانس خود را برای برنده شدن جوایز هیجان انگیز امتحان کنید. «شرایط شرکت در قرعه‌کشی»

جدول کد تخفیف

با افزودن چه تعداد کتاب به سبد‌خرید، چند‌ درصد تخفیف شامل آن خواهد شد؟ در این جدول پاسخ این سوال را خواهید یافت. برای مثال: اگر بین ۳ الی ۵ کتاب را در سبد خرید خود قرار دهید، ۲۵ درصد تخفیف شامل سبد‌خرید شما خواهد شد.
تعداد کتاب درصد تخفیف قیمت کتاب
1 بدون تخفیف 25,000 تومان
2 20 درصد 20,000 تومان
3 الی 5 25 درصد 18,750 تومان
6 الی 10 30 درصد 17,500 تومان
11 الی 20 35 درصد 16,250 تومان
21 الی 30 40 درصد 15,000 تومان
31 الی 40 45 درصد 13,750 تومان
41 الی 50 50 درصد 12,500 تومان
51 الی 70 55 درصد 11,250 تومان
71 الی 100 60 درصد 10,000 تومان
101 الی 150 65 درصد 8,750 تومان
151 الی 200 70 درصد 7,500 تومان
201 الی 300 75 درصد 6,250 تومان
301 الی 500 80 درصد 5,000 تومان
501 الی 1000 85 درصد 3,750 تومان
1001 الی 10000 90 درصد 2,500 تومان
توضیحات
This book examines whether continuous-time models in frictionless financial economies can be well approximated by discrete-time models. It specifically looks to answer the question: in what sense and to what extent does the famous Black-Scholes-Merton (BSM) continuous-time model of financial markets idealize more realistic discrete-time models of those markets? While it is well known that the BSM model is an idealization of discrete-time economies where the stock price process is driven by a binomial random walk, it is less known that the BSM model idealizes discrete-time economies whose stock price process is driven by more general random walks. Starting with the basic foundations of discrete-time and continuous-time models, David M. Kreps takes the reader through to this important insight with the goal of lowering the entry barrier for many mainstream financial economists, thus bringing less-technical readers to a better understanding of the connections between BSM and nearby discrete-economies.

ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)

این کتاب بررسی می‌کند که آیا مدل‌های زمان پیوسته در اقتصادهای مالی بدون اصطکاک می‌توانند به خوبی با مدل‌های زمان گسسته تقریب شوند یا خیر. به طور خاص به دنبال پاسخ به این سوال است: مدل معروف بلک شولز-مرتون (BSM) زمان پیوسته بازارهای مالی مدل‌های زمان گسسته واقعی‌تر آن بازارها را به چه معنا و تا چه اندازه ایده‌آل می‌کند؟ در حالی که به خوبی شناخته شده است که مدل BSM ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته است که در آن فرآیند قیمت سهام توسط یک پیاده روی تصادفی دوجمله ای هدایت می شود، کمتر شناخته شده است که مدل BSM اقتصادهای زمان گسسته را ایده آل می کند که فرآیند قیمت سهام آنها توسط آن هدایت می شود. پیاده روی تصادفی عمومی تر دیوید ام. کرپس با شروع با مبانی اولیه مدل‌های زمان گسسته و زمان پیوسته، خواننده را به این بینش مهم با هدف کاهش موانع ورود برای بسیاری از اقتصاددانان مالی جریان اصلی هدایت می‌کند و در نتیجه خوانندگان کمتر فنی را به وضعیت بهتری می‌رساند. درک ارتباط بین BSM و اقتصادهای گسسته مجاور

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کتاب The Black-Scholes-Merton Model as an Idealization of Discrete-Time Economies”