
دانلود کتاب The Black-Scholes-Merton Model as an Idealization of Discrete-Time Economies
36,000 تومان
مدل بلک-اسکولز-مرتون به عنوان ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته
موضوع اصلی | تجارت و اقتصاد – اقتصاد ریاضی |
---|---|
نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
ناشر | Cambridge University Press |
تعداد صفحه | 217 |
حجم فایل | 1.38 مگابایت |
کد کتاب | 1108486363 , 9781108486361 |
نویسنده | |
---|---|
زبان |
انگلیسی |
فرمت |
|
سال انتشار |
2019 |
جدول کد تخفیف
تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
این کتاب بررسی میکند که آیا مدلهای زمان پیوسته در اقتصادهای مالی بدون اصطکاک میتوانند به خوبی با مدلهای زمان گسسته تقریب شوند یا خیر. به طور خاص به دنبال پاسخ به این سوال است: مدل معروف بلک شولز-مرتون (BSM) زمان پیوسته بازارهای مالی مدلهای زمان گسسته واقعیتر آن بازارها را به چه معنا و تا چه اندازه ایدهآل میکند؟ در حالی که به خوبی شناخته شده است که مدل BSM ایده آل سازی اقتصادهای زمان گسسته است که در آن فرآیند قیمت سهام توسط یک پیاده روی تصادفی دوجمله ای هدایت می شود، کمتر شناخته شده است که مدل BSM اقتصادهای زمان گسسته را ایده آل می کند که فرآیند قیمت سهام آنها توسط آن هدایت می شود. پیاده روی تصادفی عمومی تر دیوید ام. کرپس با شروع با مبانی اولیه مدلهای زمان گسسته و زمان پیوسته، خواننده را به این بینش مهم با هدف کاهش موانع ورود برای بسیاری از اقتصاددانان مالی جریان اصلی هدایت میکند و در نتیجه خوانندگان کمتر فنی را به وضعیت بهتری میرساند. درک ارتباط بین BSM و اقتصادهای گسسته مجاور
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.