Concisely written and up-to-date, this book provides a unified and comprehensive analysis of the full range of topics that comprise modern time series econometrics. While it does demand a good quantitative grounding, it does not require a high mathematical rigor or a deep knowledge of economics. One of the book’s most attractive features is the close attention it pays throughout to economic models and phenomena. The authors provide a sound analysis of the statistical origins of topics such as seasonal adjustment, causality, exogeneity, cointegration, prediction, and forecasting. Their treatment of Box-Jenkins models and the Kalman filter represents a synthesis of the most recent theoretical and applied work in these areas.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
این کتاب که به طور مختصر و به روز نوشته شده است، تجزیه و تحلیل یکپارچه و جامعی از طیف کامل موضوعاتی را ارائه می دهد که شامل اقتصاد سنجی سری های زمانی مدرن است. در حالی که نیاز به یک زمینه کمی خوب دارد، نیازی به دقت ریاضی بالا یا دانش عمیق اقتصاد ندارد. یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های کتاب، توجه دقیق آن به مدل‌ها و پدیده‌های اقتصادی است. نویسندگان تجزیه و تحلیل مناسبی از ریشه های آماری موضوعاتی مانند تعدیل فصلی، علیت، برون زایی، هم انباشتگی، پیش بینی و پیش بینی ارائه می دهند. برخورد آنها با مدل‌های Box-Jenkins و فیلتر کالمن، ترکیبی از جدیدترین کار نظری و کاربردی در این زمینه‌ها است.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.