The volume effectively provides a key review into relevant research directions for UC time series econometrics and will be of interest to econometricians, time series statisticians, and practitioners (government, central banks, business) in time series analysis and forecasting, as well to researchers and graduate students in statistics, econometrics, and engineering.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
این جلد مطالعات اصلی و بهروز را در مدلهای سری زمانی مؤلفههای مشاهده نشده (UC) از هر دو دیدگاه نظری و روششناختی ارائه میکند. همچنین مطالعات تجربی را ارائه می دهد که در آن روش سری زمانی UC اتخاذ شده است. با تکیه بر تأثیر فکری اندرو هاروی، کار سه موضوع اصلی را پوشش میدهد: نظریه و روششناسی برای مدلهای سری زمانی اجزای مشاهده نشده. کاربردهای مدل های سری زمانی اجزای مشاهده نشده؛ و اقتصاد سنجی سری های زمانی و تخمین و آزمایش. این نوع مدلهای سری زمانی کاربرد گستردهای در اقتصاد، آمار، امور مالی، تغییرات آب و هوا، مهندسی، آمار زیستی و آمار ورزشی داشتهاند.
این جلد به طور موثر یک بررسی کلیدی در جهتهای تحقیقاتی مربوطه برای اقتصاد سنجی سریهای زمانی UC ارائه میکند و برای اقتصادسنجیها، آماردانان سریهای زمانی، و متخصصان (دولت، بانکهای مرکزی، تجارت) در تحلیل و پیشبینی سریهای زمانی مورد علاقه خواهد بود. و همچنین به محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آمار، اقتصاد سنجی و مهندسی.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.