دانلود کتاب A course in derivative securities
49,000 تومان
دوره آموزشی اوراق بهادار مشتقه
| موضوع اصلی | اقتصاد |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Springer |
| تعداد صفحه | 357 |
| حجم فایل | 1 مگابایت |
| کد کتاب | 3540253734,9783540253730 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | Kerry Back |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2005 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
دوره آموزشی اوراق بهادار مشتقه
هدف این کتاب راهحلی میانی بین کتابهای مقدماتی اوراق بهادار مشتقه و کتابهایی است که درمانهای ریاضی پیشرفته ارائه میدهند. این برای دانشآموزان دارای توانایی ریاضی نوشته شده است که لزوماً قبلاً با نظریه احتمال، حساب تصادفی یا برنامهنویسی رایانه مواجه نشدهاند. مشتقاتی از فرمولهای قیمتگذاری و پوشش ریسک (با استفاده از تکنیک تغییر احتمالی عددی) برای گزینههای استاندارد، گزینههای مبادله، گزینههای معاملات آتی و آتی، گزینههای quanto، گزینههای عجیب و غریب، درپوشها، کفها و مبادلات، و همچنین کد VBA که فرمولها را پیادهسازی میکند، ارائه میکند. . همچنین شامل مقدمهای بر مونت کارلو، مدلهای دوجملهای و روشهای تفاضل محدود است.
This book aims at a middle ground between the introductory books on derivative securities and those that provide advanced mathematical treatments. It is written for mathematically capable students who have not necessarily had prior exposure to probability theory, stochastic calculus, or computer programming. It provides derivations of pricing and hedging formulas (using the probabilistic change of numeraire technique) for standard options, exchange options, options on forwards and futures, quanto options, exotic options, caps, floors and swaptions, as well as VBA code implementing the formulas. It also contains an introduction to Monte Carlo, binomial models, and finite-difference methods.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.