ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
یک مسیر احتمالی
بسیاری از کتابهای احتمالی توسط ریاضیدانان نوشته شدهاند و این تعصب دارند که خواننده فرض میشود ریاضیدانی است که به دلیل زیبایی آن مطالب را دنبال میکند. این کتاب درسی برای دانشجویان فارغ التحصیل از رشته های مختلف که تمرکز اصلی آنها لزوماً ریاضیات به خاطر خودش نیست، تنظیم شده است. در عوض، A Probability Path برای کسانی طراحی شده است که برای تحقیقاتشان در آمار، احتمال کاربردی، زیست شناسی، تحقیقات عملیاتی، مالی ریاضی و مهندسی نیاز به درک عمیق احتمالات پیشرفته دارند.
یک دوره یک ترم به شیوه ای کارآمد و خوانا ارائه می شود که مطالب اصلی را پوشش می دهد. سه فصل اول دانش عملکردی از نظریه اندازه گیری را ارائه می دهد. فصل 4 استقلال را مورد بحث قرار می دهد، با انتظارات و یکپارچگی که در فصل 5 پوشش داده شده است، و به دنبال آن موضوعاتی در مورد حالت های مختلف همگرایی، قوانین اعداد بزرگ با کاربردها در آمار (تخمین کمیت و تابع توزیع) و احتمال اعمال می شود. دو فصل بعدی درمان دقیقی از همگرایی در توزیع و قضیه حد مرکزی ارائه میدهند. فصل آخر به انتظارات مشروط و مارتینگال می پردازد و با بحث در مورد دو قضیه اساسی مالی ریاضی پایان می یابد.
مانند “ماجراهای در فرآیندهای تصادفی”، کتاب درسی مرتبط و بسیار موفق رسنیک، A Probability Path سرشار از مثالها، تصاویر و مسائل مناسب است و برای استفاده در کلاس درس یا خودآموزی مناسب است.
A probability path
Many probability books are written by mathematicians and have the built in bias that the reader is assumed to be a mathematician coming to the material for its beauty. This textbook is geared towards beginning graduate students from a variety of disciplines whose primary focus is not necessarily mathematics for its own sake. Instead, A Probability Path is designed for those requiring a deep understanding of advanced probability for their research in statistics, applied probability, biology, operations research, mathematical finance, and engineering.
A one-semester course is laid out in an efficient and readable manner covering the core material. The first three chapters provide a functioning knowledge of measure theory. Chapter 4 discusses independence, with expectation and integration covered in Chapter 5, followed by topics on different modes of convergence, laws of large numbers with applications to statistics (quantile and distribution function estimation) and applied probability. Two subsequent chapters offer a careful treatment of convergence in distribution and the central limit theorem. The final chapter treats conditional expectation and martingales, closing with a discussion of two fundamental theorems of mathematical finance.
Like “Adventures in Stochastic Processes”, Resnick’s related and very successful textbook, A Probability Path is rich in appropriate examples, illustrations, and problems, and is suitable for classroom use or self-study.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.