دانلود کتاب Actuarial theory for dependent risks: measures, orders and models

ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)

نظریه اکچوئری برای ریسک های وابسته: اندازه گیری ها، سفارش ها و مدل ها

پیچیدگی فزاینده محصولات بیمه و بیمه اتکایی، علاقه فزاینده ای را در میان اکچوئرها به مدل سازی ریسک های وابسته به خود جلب کرده است. برای مدیریت ریسک کارآمد، اکچوئرها باید قادر به پاسخگویی به سوالات اساسی مانند: آیا ساختار همبستگی خطرناک است؟ و اگر بله، تا چه حد؟ بنابراین ابزارهایی برای تعیین کمیت، مقایسه و مدل‌سازی قدرت وابستگی بین ریسک‌های مختلف حیاتی است. این کتاب با ترکیبی از پوشش تئوری های ترتیب تصادفی و اندازه گیری ریسک با اصول مدیریت ریسک و وابستگی تصادفی، راهنمای ضروری برای مدیریت ریسک مالی مدرن را ارائه می دهد. * نحوه مدل‌سازی ریسک‌ها در بازارهای ناقص را با تأکید بر ریسک‌های بیمه توضیح می‌دهد. * نحوه اندازه گیری و مقایسه خطر خطرات، مدل سازی تعاملات آنها و اندازه گیری قدرت ارتباط آنها را توضیح می دهد. * نوع وابستگی ناشی از مدل‌های اعتبار مبتنی بر GLM، محدودیت‌های توابع ریسک‌های وابسته، و فاصله‌های احتمالی بین مدل‌های اکچوئری را بررسی می‌کند. * ارائه دقیق اقدامات ریسک، ترتیب‌های تصادفی، مدل‌های کوپولا، مفاهیم وابستگی و سفارش‌های وابستگی. * شامل تمرین های متعددی است که اجازه می دهد مفاهیم را توسط تمام سطوح خوانندگان تثبیت کند. * راه‌حل‌های وظایف و همچنین مثال‌ها و تمرین‌های بیشتر را می‌توانید در یک وب‌سایت پشتیبانی پیدا کنید. یک مرجع ارزشمند هم برای دانشگاهیان و هم برای متخصصان، نظریه اکچوئری برای ریسک‌های وابسته، برای همه کسانی که مشتاق تسلط بر ابزارهای مدل‌سازی به‌روز برای ریسک‌های وابسته هستند، جذاب خواهد بود. گنجاندن تمرین ها و مثال های کاربردی، کتاب را برای دوره های پیشرفته مدیریت ریسک در بازارهای ناقص مناسب می کند. معامله گرانی که به دنبال توصیه های عملی در مورد بازارهای بیمه هستند نیز بسیار مورد توجه قرار خواهند گرفت.

Actuarial theory for dependent risks: measures, orders and models

The increasing complexity of insurance and reinsurance products has seen a growing interest amongst actuaries in the modelling of dependent risks. For efficient risk management, actuaries need to be able to answer fundamental questions such as: Is the correlation structure dangerous? And, if yes, to what extent? Therefore tools to quantify, compare, and model the strength of dependence between different risks are vital. Combining coverage of stochastic order and risk measure theories with the basics of risk management and stochastic dependence, this book provides an essential guide to managing modern financial risk. * Describes how to model risks in incomplete markets, emphasising insurance risks. * Explains how to measure and compare the danger of risks, model their interactions, and measure the strength of their association. * Examines the type of dependence induced by GLM-based credibility models, the bounds on functions of dependent risks, and probabilistic distances between actuarial models. * Detailed presentation of risk measures, stochastic orderings, copula models, dependence concepts and dependence orderings. * Includes numerous exercises allowing a cementing of the concepts by all levels of readers. * Solutions to tasks as well as further examples and exercises can be found on a supporting website. An invaluable reference for both academics and practitioners alike, Actuarial Theory for Dependent Risks will appeal to all those eager to master the up-to-date modelling tools for dependent risks. The inclusion of exercises and practical examples makes the book suitable for advanced courses on risk management in incomplete markets. Traders looking for practical advice on insurance markets will also find much of interest.