دانلود کتاب Advanced Option Pricing Models
49,000 تومان
مدل های قیمت گذاری گزینه های پیشرفته
| موضوع اصلی | اقتصاد |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | McGraw-Hill |
| تعداد صفحه | 449 |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
| کد کتاب | 9780071406055,0071406050 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | Donna McCormick, Jeffrey Owen Katz |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2005 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
مدل های قیمت گذاری گزینه های پیشرفته
کتاب کاتز در مورد قیمتگذاری گزینههای پیشرفته، بینش بیشتری در مورد محدودیتها و خطاهای موجود در مدلهای قیمتگذاری سنتی به معاملهگران ارائه میدهد. برای آن دسته از ما که سیستم های معاملاتی گزینه های مکانیکی، به ویژه مدل های ترکیبی را می نویسیم، کتاب جف باید خوانده شود. اگر شما یک محقق قیمت گزینه ها هستید که به دنبال کشف، تجزیه و تحلیل و ریاضیات مدل قیمت گذاری پیشرفته هستید، این کتاب احتمالا برای شما مناسب نیست. با این حال، اگر به دنبال راههایی برای بهبود مدلهای موجود خود هستید، بنابراین خطای بین منحنیهای ارزش ویژه سیستم گزینههای مشتقشده تجربی و آن منحنیهای ارزشی مشتقشده از مدلهای گزینهها را همگرا میکنید، باید این کتاب را بخوانید. همانطور که اکثر معاملهگران میدانند، نقاط ورود و خروج کارآمد در بازار اغلب در دورههایی اتفاق میافتد که مدلهای قیمتگذاری خراب میشوند، بنابراین هرچه بیشتر بتوانید در مورد رفتار گزینهها در این دوره گذرا بیاموزید، سیستم کلی معاملات شما بهتر خواهد بود.
Katz’s book on Advanced Options Pricing offers traders additional insight into limitations and errors found in traditional pricing models. For those of us that write mechanical options trading systems, particularly combination models, Jeff’s book is a must read. If you are an options price researcher looking for in depth advanced pricingmodel discovery, analysis and mathematics, this book is probably not for you. However, if you are looking at ways to improve your existing models thus converging the error between empirically derived options system equity curves and those equity curves derived from options models, you should read this book. As most traders know, efficient entry and exit points in the market often occur during periods when pricing models break down, so the more you can learn about options behavior during this transient period, the better your overall trading system will be.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.