دانلود کتاب Applied Stochastic Processes and Control for Jump-Diffusions: Modeling, Analysis, and Computation

ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)

فرآیندهای تصادفی کاربردی و کنترل برای پرش – انتشار: مدل‌سازی، تحلیل و محاسبات

این متن مستقل، عملی و ابتدایی، اصول اولیه ریاضیات کاربردی، احتمال کاربردی، و علوم محاسباتی را برای ارائه واضح فرآیندهای تصادفی و کنترل پرش‌ها در زمان پیوسته ادغام می‌کند. نویسنده مشکل مهم کنترل این سیستم‌ها را پوشش می‌دهد و با استفاده از یک ساخت حساب پرش، نقش قوی خواص ناپیوسته و غیرهموار در مقابل ویژگی‌های تصادفی در سیستم‌های تصادفی را مورد بحث قرار می‌دهد. این کتاب بر مدل سازی و حل مسئله تاکید دارد و نمونه های کاربردی در مهندسی مالی و مدل سازی زیست پزشکی را ارائه می دهد. تمرین ها و مثال های محاسباتی و تحلیلی در سراسر آن گنجانده شده است. در حالی که ریاضیات کاربردی کلاسیک در اکثر فصول برای تنظیم مشتقات سیستماتیک و براهین اساسی استفاده می‌شود، فصل آخر شکاف بین دنیای کاربردی و انتزاعی را پر می‌کند تا به خوانندگان درک درستی از ادبیات انتزاعی‌تر در مورد پرش‌ها بدهد. 160 صفحه دیگر از ضمیمه های آنلاین در یک صفحه وب که مکمل کتاب است موجود است. مخاطبین این کتاب برای دانشجویان فارغ التحصیل رشته علوم و مهندسی نوشته شده است که به دنبال ساخت مدل هایی برای کاربردهای علمی در شرایط نامطمئن هستند. مدل‌سازان ریاضی و محققان در ریاضیات کاربردی، علوم محاسباتی و مهندسی نیز آن را مفید می‌دانند، همانطور که متخصصان مهندسی مالی که به راه‌حل‌های سریع و کارآمد برای مسائل تصادفی نیاز دارند. فهرست مطالب فهرست ارقام. فهرست جداول؛ پیشگفتار؛ فصل 1. پرش تصادفی و فرآیندهای انتشار: مقدمه. فصل 2. ادغام تصادفی برای انتشار. فصل 3. ادغام تصادفی برای پرش. فصل 4. حساب تصادفی برای پرش- انتشار: SDE های ابتدایی. فصل 5. حساب تصادفی برای ژنرال مارکوف SDE: پواسون فضا-زمان، نویز وابسته به حالت، و چندبعدی. فصل 6. کنترل بهینه تصادفی: برنامه ریزی پویا تصادفی. فصل 7. معادلات رو به جلو و عقب کلموگروف و کاربردهای آنها. فصل 8. روش های کنترل تصادفی محاسباتی. فصل 9. شبیه سازی تصادفی. فصل 10. کاربردها در مهندسی مالی. فصل 11. کاربردها در زیست شناسی و پزشکی ریاضی. فصل 12. راهنمای کاربردی نظریه انتزاعی فرآیندهای تصادفی. کتابشناسی – فهرست کتب؛ فهرست مطالب؛ الف. پیوست آنلاین: کنترل بهینه قطعی. ب. پیوست آنلاین: مقدمات در احتمال و تحلیل. ج. پیوست آنلاین: برنامه های متلب

Applied Stochastic Processes and Control for Jump-Diffusions: Modeling, Analysis, and Computation

This self-contained, practical, entry-level text integrates the basic principles of applied mathematics, applied probability, and computational science for a clear presentation of stochastic processes and control for jump-diffusions in continuous time. The author covers the important problem of controlling these systems and, through the use of a jump calculus construction, discusses the strong role of discontinuous and nonsmooth properties versus random properties in stochastic systems. The book emphasizes modeling and problem solving and presents sample applications in financial engineering and biomedical modeling. Computational and analytic exercises and examples are included throughout. While classical applied mathematics is used in most of the chapters to set up systematic derivations and essential proofs, the final chapter bridges the gap between the applied and the abstract worlds to give readers an understanding of the more abstract literature on jump-diffusions. An additional 160 pages of online appendices are available on a Web page that supplements the book. Audience This book is written for graduate students in science and engineering who seek to construct models for scientific applications subject to uncertain environments. Mathematical modelers and researchers in applied mathematics, computational science, and engineering will also find it useful, as will practitioners of financial engineering who need fast and efficient solutions to stochastic problems. Contents List of Figures; List of Tables; Preface; Chapter 1. Stochastic Jump and Diffusion Processes: Introduction; Chapter 2. Stochastic Integration for Diffusions; Chapter 3. Stochastic Integration for Jumps; Chapter 4. Stochastic Calculus for Jump-Diffusions: Elementary SDEs; Chapter 5. Stochastic Calculus for General Markov SDEs: Space-Time Poisson, State-Dependent Noise, and Multidimensions; Chapter 6. Stochastic Optimal Control: Stochastic Dynamic Programming; Chapter 7. Kolmogorov Forward and Backward Equations and Their Applications; Chapter 8. Computational Stochastic Control Methods; Chapter 9. Stochastic Simulations; Chapter 10. Applications in Financial Engineering; Chapter 11. Applications in Mathematical Biology and Medicine; Chapter 12. Applied Guide to Abstract Theory of Stochastic Processes; Bibliography; Index; A. Online Appendix: Deterministic Optimal Control; B. Online Appendix: Preliminaries in Probability and Analysis; C. Online Appendix: MATLAB Programs