دانلود کتاب Applied time series modelling and forecasting
49,000 تومان
مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی کاربردی
| موضوع اصلی | ریاضیات |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | J. Wiley |
| تعداد صفحه | 313 |
| حجم فایل | 27.13 مگابایت |
| کد کتاب | 0470844434 , 9780470844434 |
| نویسنده | Richard Harris, Robert Sollis |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2003 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
This book is based on an earlier title Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling by Richard Harris. As well as updating material covered in the earlier book, there are two major additions involving panel tests for unit roots and cointegration and forecasting of financial time series. Harris and Sollis have also incorporated as many of the latest techniques in the area as possible including: testing for periodic integration and cointegration; GLS detrending when testing for unit roots; structural breaks and season unit root testing; testing for cointegration with a structural break; asymmetric tests for cointegration; testing for super-exogeniety; seasonal cointegration in multivariate models; and approaches to structural macroeconomic modelling. In addition, the discussion of certain topics, such as testing for unique vectors, has been simplified.
Applied Time Series Modelling and Forecasting has been written for students taking courses in financial economics and forecasting, applied time series, and econometrics at advanced undergraduate and postgraduate levels. It will also be useful for practitioners who wish to understand the application of time series modelling e.g. financial brokers.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
مدلسازی و پیشبینی سریهای زمانی کاربردی مقدمهای نسبتاً غیرفنی برای اقتصادسنجی سریهای زمانی کاربردی و پیشبینی شامل دادههای غیر ثابت فراهم میکند. تأکید بسیار بر چرایی و چگونگی آن است و نویسندگان تا حد امکان مطالب فنی را به جعبه ها محدود می کنند یا برای اطلاعات دقیق تر به منابع مربوطه اشاره می کنند.
این کتاب بر اساس عنوان قبلی با استفاده از تحلیل هم انباشتگی در مدل سازی اقتصاد سنجی نوشته ریچارد هریس است. علاوه بر به روز رسانی مطالبی که در کتاب قبلی پوشش داده شده است، دو مورد اصلی اضافه شده است که شامل تست های پانل برای ریشه های واحد و یکپارچه سازی و پیش بینی سری های زمانی مالی است. هریس و سالیس همچنین تا حد امکان از جدیدترین تکنیکها در این منطقه استفاده کردهاند، از جمله: آزمایش برای ادغام دورهای و یکپارچهسازی. GLS هنگام آزمایش ریشه واحد کاهش می یابد. شکست های ساختاری و آزمایش ریشه واحد فصلی؛ آزمایش برای یکپارچگی با یک گسست ساختاری؛ تست های نامتقارن برای هم انباشتگی؛ آزمایش برای برون زایی فوق العاده؛ ادغام فصلی در مدل های چند متغیره. و رویکردهای مدلسازی کلان ساختاری علاوه بر این، بحث در مورد موضوعات خاص، مانند تست برای بردارهای منحصر به فرد، ساده شده است.
مدلسازی و پیشبینی سریهای زمانی کاربردی برای دانشجویانی که دروس اقتصاد مالی و پیشبینی، سریهای زمانی کاربردی و اقتصاد سنجی در سطوح پیشرفته کارشناسی و کارشناسی ارشد. همچنین برای متخصصانی که مایلند کاربرد مدلسازی سری زمانی را درک کنند مفید خواهد بود. کارگزاران مالی
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.