دانلود کتاب Binomial Models in Finance
49,000 تومان
مدل های دو جمله ای در امور مالی
| موضوع اصلی | اقتصاد |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Springer |
| تعداد صفحه | 308 |
| حجم فایل | 1 مگابایت |
| کد کتاب | 0387258981,9780387258980,9780387316079 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | John van der Hoek, Robert J. Elliott |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2005 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
مدل های دو جمله ای در امور مالی
این کتاب به بسیاری از موضوعات در ریاضیات مالی مدرن می پردازد به گونه ای که از ابزارهای ریاضی پیشرفته استفاده نمی کند و نشان می دهد که چگونه می توان این مدل ها را به صورت عددی به صورت عملی پیاده سازی کرد. هدف این کتاب دانشجویان مقطع کارشناسی، دانشجویان MBA و مدیرانی است که مایل به درک و استفاده از مدلهای مالی در محیط محاسبات صفحه گسترده هستند. مدل دوجمله ای که در آن یک قیمت شناخته شده امروزی می تواند یکی از دو مقدار ممکن را در زمان بعدی بگیرد. در این موقعیت ساده، قیمت گذاری خنثی ریسک را می توان تعریف کرد و این مدل را می توان برای قیمت قراردادهای آتی، قراردادهای نرخ ارز و مشتقات نرخ بهره اعمال کرد. سپس چارچوب ساده یک دوره ای را می توان به مدل های چند دوره ای گسترش داد. نویسندگان نشان میدهند که چگونه میتوان مدلهای درختی دوجملهای را برای چندین کاربرد ایجاد کرد تا ارزشهایی مطابق با قیمتهای بازار ایجاد کنند. کتاب با بحثی جدید درباره گزینههای واقعی پایان مییابد.
از بررسیها:
“به طور کلی، این یک “کتاب کار” عالی برای متخصصانی است که به دنبال درک و اعمال قیمت داراییهای مالی هستند. مدلها را با کار بر روی مجموعهای جامع از نمونههای عددی نظری و دادههای مبتنی بر دادهها انجام میدهند، که با حداکثر ۱۵ تمرین انتهای فصل همراه با بخشهای مفصل دنبال میشود تا جنبههای ریاضی و محاسباتی فصل را روشن کند. Wai F. Chiu برای مجله انجمن آماری آمریکا، دسامبر 2006
This book deals with many topics in modern financial mathematics in a way that does not use advanced mathematical tools and shows how these models can be numerically implemented in a practical way. The book is aimed at undergraduate students, MBA students, and executives who wish to understand and apply financial models in the spreadsheet computing environment.
The basic building block is the one-step binomial model where a known price today can take one of two possible values at the next time. In this simple situation, risk neutral pricing can be defined and the model can be applied to price forward contracts, exchange rate contracts, and interest rate derivatives. The simple one-period framework can then be extended to multi-period models. The authors show how binomial tree models can be constructed for several applications to bring about valuations consistent with market prices. The book closes with a novel discussion of real options.
From the reviews:
“Overall, this is an excellent ‘workbook’ for practitioners who seek to understand and apply financial asset price models by working through a comprehensive collection of both theoretical and dataset-driven numerical examples, follwoed by up to 15 end-of-chapter exercises with elaborated parts taht help clarify the mathematical and computational aspects of the chapter.” Wai F. Chiu for the Journal of the American Statistical Association, December 2006
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.