دانلود کتاب Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications
49,000 تومان
کنترل تصادفی و بهینه سازی پیوسته با برنامه های مالی
| موضوع اصلی | علوم (عمومی) |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
| تعداد صفحه | 232 / 243 |
| حجم فایل | 2.66 مگابایت |
| کد کتاب | 3540894993 , 9783540894995 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | Huyên Pham (auth.) |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2009 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
Stochastic optimization problems arise in decision-making problems under uncertainty, and find various applications in economics and finance. On the other hand, problems in finance have recently led to new developments in the theory of stochastic control.
This volume provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations, and martingale duality methods. The theory is discussed in the context of recent developments in this field, with complete and detailed proofs, and is illustrated by means of concrete examples from the world of finance: portfolio allocation, option hedging, real options, optimal investment, etc.
This book is directed towards graduate students and researchers in mathematical finance, and will also benefit applied mathematicians interested in financial applications and practitioners wishing to know more about the use of stochastic optimization methods in finance.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
مشکلات بهینهسازی تصادفی در مسائل تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت به وجود میآیند و کاربردهای مختلفی در اقتصاد و امور مالی پیدا میکنند. از سوی دیگر، مشکلات در امور مالی اخیراً منجر به پیشرفتهای جدیدی در تئوری کنترل تصادفی شده است.
این جلد با ارائه روشهای مختلف موجود: برنامهریزی پویا، یک درمان سیستماتیک از مسائل بهینهسازی تصادفی اعمال شده در امور مالی را ارائه میکند. راه حل های ویسکوزیته، معادلات دیفرانسیل تصادفی عقب و روش های دوگانگی مارتینگل. این تئوری در چارچوب تحولات اخیر در این زمینه، با شواهد کامل و دقیق مورد بحث قرار می گیرد و با استفاده از مثال های عینی از دنیای مالی: تخصیص پورتفولیو، پوشش ریسک، گزینه های واقعی، سرمایه گذاری بهینه و غیره نشان داده می شود. p>
این کتاب برای دانشجویان فارغ التحصیل و محققین مالی ریاضی طراحی شده است و همچنین به ریاضیدانان کاربردی علاقه مند به برنامه های مالی و متخصصانی که مایل به دانستن بیشتر در مورد استفاده از روش های بهینه سازی تصادفی در امور مالی هستند، سود می رساند.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.