دانلود کتاب Dynamic asset pricing theory
49,000 تومان
نظریه قیمت گذاری دارایی پویا
| موضوع اصلی | تجارت و اقتصاد – مدیریت و رهبری |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Princeton University Press |
| تعداد صفحه | 324 |
| حجم فایل | 1.60 مگابایت |
| کد کتاب | 069109022X , 9780691090221 |
| نوبت چاپ | 3 |
| نویسنده | Darrell Duffie |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2001 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
Readers will be particularly intrigued by this latest edition’s most significant new feature: a chapter on corporate securities that offers alternative approaches to the valuation of corporate debt. Also, while much of the continuous-time portion of the theory is based on Brownian motion, this third edition introduces jumps–for example, those associated with Poisson arrivals–in order to accommodate surprise events such as bond defaults. Applications include term-structure models, derivative valuation, and hedging methods. Numerical methods covered include Monte Carlo simulation and finite-difference solutions for partial differential equations. Each chapter provides extensive problem exercises and notes to the literature. A system of appendixes reviews the necessary mathematical concepts. And references have been updated throughout. With this new edition, Dynamic Asset Pricing Theory remains at the head of the field.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
این یک نسخه کاملاً به روز شده از نظریه قیمت گذاری دارایی پویا است، متن استاندارد برای دانشجویان دکترا و محققان در مورد تئوری قیمت گذاری دارایی و انتخاب پورتفولیو در تنظیمات چند دوره ای در شرایط عدم قطعیت. نتایج قیمت گذاری دارایی بر اساس سه فرض محدود کننده فزاینده است: عدم وجود آربیتراژ، بهینه بودن تک عامل و تعادل. این نتایج با دو مفهوم کلیدی، قیمت های دولتی و مارتینگل ها متحد می شوند. بر فنی تأکید نسبتاً کمی شده است، تا ارتباط بین این مفاهیم ایجاد شود و شباهتهای بین مدلهای گسسته و زمان پیوسته آشکار شود.
خوانندگان بهویژه توسط مهمترین ویژگی جدید این آخرین نسخه مجذوب خواهند شد: فصلی در مورد اوراق بهادار شرکتی که رویکردهای جایگزینی را برای ارزیابی بدهی شرکت ارائه میدهد. همچنین، در حالی که بیشتر بخش زمان پیوسته نظریه مبتنی بر حرکت براونی است، این ویرایش سوم جهشها را معرفی میکند – برای مثال، آنهایی که با ورود پواسون مرتبط هستند – به منظور تطبیق با رویدادهای غافلگیرکننده مانند پیشفرض اوراق قرضه. کاربردها شامل مدلهای ساختار مدت، ارزشگذاری مشتق، و روشهای پوشش ریسک است. روشهای عددی تحت پوشش شامل شبیهسازی مونت کارلو و حلهای تفاضل محدود برای معادلات دیفرانسیل جزئی است. هر فصل تمرینها و یادداشتهای گستردهای را به ادبیات ارائه میدهد. سیستمی از پیوست ها مفاهیم ریاضی لازم را بررسی می کند. و منابع در سراسر به روز شده است. با این نسخه جدید، نظریه قیمت گذاری دارایی پویا همچنان در راس این حوزه قرار دارد.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.