دانلود کتاب Dynamic risk management with Markov decision processes

ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)

مدیریت ریسک پویا با فرآیندهای تصمیم مارکوف

یک ابزار مهم در مدیریت ریسک، اجرای اقدامات ریسک است. ما مدل‌های پویا را مطالعه می‌کنیم که در آن‌ها می‌توان از معیارهای ریسک و معیارهای ریسک پویا استفاده کرد. به طور خاص، ما مسائل مختلف بهینه‌سازی پورتفولیو را حل می‌کنیم و دسته‌ای از اقدامات ریسک پویا را از طریق مفهوم فرآیندهای تصمیم مارکوف معرفی می‌کنیم. با استفاده از تئوری کنترل بیزی، زمانی که با عدم قطعیت مدل مواجه می شویم، بسط تنظیمات دومی را به دست می آوریم.

Dynamic risk management with Markov decision processes

An important tool in risk management is the implementation of risk measures. We study dynamic models where risk measures and dynamic risk measures can be applied. In particular, we solve various portfolio optimization problems and introduce a class of dynamic risk measures via the notion of Markov decision processes. Using Bayesian control theory we furthermore derive an extension of the latter setting when we face model uncertainty.