دانلود کتاب Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives

ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)

روش های کارآمد برای ارزش گذاری مشتقات نرخ بهره

روش‌های کارآمد برای ارزش‌گذاری مشتقات نرخ بهره، نمای کلی مدل‌هایی را ارائه می‌دهد که می‌توانند برای ارزش‌گذاری و مدیریت مشتقات نرخ بهره استفاده شوند. به دو بخش تقسیم می‌شود، بخش اول مدل‌های سنتی مانند مدل‌های نرخ پیش‌رو و نقطه‌ای را مورد بحث و مقایسه قرار می‌دهد، در حالی که بخش دوم بر مدل‌های اخیرا توسعه‌یافته‌تر بازار متمرکز است. بر خلاف بسیاری از رقبای خود، تمرکز نویسنده تنها بر ریاضیات نیست: آنتون پلسر از تجربیات خود در صنعت برای کشف مسائل عملی، مانند اجرای مدل‌ها و انتخاب مدل استفاده می‌کند. این کتاب که برای افرادی با پیشینه کمی قوی طراحی شده است، مورد توجه ویژه مدیران ریسک، معامله‌گران مشتقات نرخ بهره، محققان کمی، مدیران پورتفولیو و صندوق‌ها، و دانشجویان ریاضیات و اقتصاد خواهد بود، اما همچنین برای هر کسی که به دنبال آن است، ارزشمند خواهد بود. یک نمای کلی خوب از مدل سازی مشتق نرخ بهره

Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives

Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives provides an overview of the models that can be used for valuing and managing interest rate derivatives. Split into two parts, the first discusses and compares the traditional models, such as spot- and forward-rate models, while the second concentrates on the more recently developed Market models. Unlike most of his competitors, the author’s focus is not only on the mathematics: Antoon Pelsser draws on his experience in industry to explore the practical issues, such as the implementation of models, and model selection. Aimed at people with a solid quantitative background, this book will be of particular interest to risk managers, interest rate derivative traders, quantitative researchers, portfolio and fund managers, and students of mathematics and economics, but it will also prove invaluable to anyone looking for a good overview of interest rate derivative modelling.