دانلود کتاب Extreme Financial Risks
49,000 تومان
ریسک های مالی شدید
| موضوع اصلی | اقتصاد |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| تعداد صفحه | 312 |
| حجم فایل | 5 مگابایت |
| کد کتاب | 354027264X,9783540272649 |
| نویسنده | Malevergne Y., Sornette D. |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2006 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
ریسک های مالی شدید
تجزیه و تحلیل و بهینهسازی پرتفولیو، همراه با ارزیابی ریسک و مدیریت مرتبط، نیازمند دانش توزیع احتمالی بازده در مقیاسهای زمانی مختلف و بینش در مورد ماهیت و ویژگیهای وابستگی بین داراییهای مختلف است. این کتاب با تمرکز بر مفاهیم و ابزارهایی که برای حرکتهای قیمتی بزرگ و شدید معتبر باقی میمانند، درمان اصلی و کاملی از این دو حوزه ارائه میکند. تأکید زیادی بر نظریه کوپولاها و آزمایش و کالیبراسیون تجربی آنها می شود، زیرا آنها معیارهای ذاتی و کاملی از وابستگی ها را ارائه می دهند.
Portfolio analysis and optimization, together with the associated risk assessment and management, require knowledge of the likely distributions of returns at different time scales and insights into the nature and properties of dependences between the different assets. This book offers an original and thorough treatment of these two domains, focusing mainly on the concepts and tools that remain valid for large and extreme price moves. Strong emphasis is placed on the theory of copulas and their empirical testing and calibration, because they offer intrinsic and complete measures of dependences.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.