دانلود کتاب Financial Econometrics
49,000 تومان
اقتصاد سنجی مالی
| موضوع اصلی | اقتصاد |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Routledge |
| تعداد صفحه | 337 |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
| کد کتاب | 0415426707,9780415426701,9780203892879 |
| نوبت چاپ | دومین نسخه اصلاح شده |
| نویسنده | Peijie Wang |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2008 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
اقتصاد سنجی مالی
این کتاب یک ابزار ضروری برای همه دانشجویانی که مایل به دانستن بیشتر در مورد مدلسازی و تحلیل دادههای مالی هستند، فراهم میکند. کاربردهای تکنیکهای اقتصادسنجی به طور فزایندهای در دنیای مالی رایج میشوند و این ویرایش دوم از یک متن تثبیتشده موضوعات کلیدی زیر را پوشش میدهد:
– ریشههای واحد، همجمعی و سایر پیشرفتها در مطالعه مدلهای سری زمانی
– مدلهای نوسانات متغیر زمانی از نوع GARCH و رویکرد نوسانات تصادفی
– تجزیه و تحلیل پایداری شوک و پاسخ های ضربه ای
– سوئیچینگ مارکوف و فیلتر کالمن
– تحلیل طیفی
– روابط ارزش فعلی و عقلانیت
– مدل های انتخاب گسسته
– تجزیه و تحلیل کوتاه شده و نمونه های سانسور شده
– تجزیه و تحلیل داده های پانل.
این نسخه به روز شده شامل فصل های جدیدی است که متغیرهای وابسته محدود و داده های پانل را پوشش می دهد. این همچنان یک راهنمای ضروری برای همه دانشجویان کارشناسی ارشد و پیشرفته اقتصاد سنجی و مالی است.
This book provides an essential toolkit for all students wishing to know more about the modelling and analysis of financial data. Applications of econometric techniques are becoming increasingly common in the world of finance and this second edition of an established text covers the following key themes:
– unit roots, cointegration and other developments in the study of time series models
– time varying volatility models of the GARCH type and the stochastic volatility approach
– analysis of shock persistence and impulse responses
– Markov switching and Kalman filtering
– spectral analysis
– present value relations and rationality
– discrete choice models
– analysis of truncated and censored samples
– panel data analysis.
This updated edition includes new chapters which cover limited dependent variables and panel data. It continues to be an essential guide for all graduate and advanced undergraduate students of econometrics and finance.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.