دانلود کتاب Interest rate models: theory and practice
49,000 تومان
مدلهای نرخ بهره: تئوری و عمل
| موضوع اصلی | احتمال |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Springer |
| تعداد صفحه | 557 |
| حجم فایل | 5 مگابایت |
| کد کتاب | 3540417729,9783540417729 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | Damiano Brigo, Fabio Mercurio |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | DJVU |
| سال انتشار | 2001 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
مدلهای نرخ بهره: تئوری و عمل
تئوری و عمل مدلهای نرخ بهره در پیادهسازی مدلهای ریاضی برای قیمتگذاری مشتقات نرخ بهره، باید به تعدادی از مسائل عملی مانند انتخاب یک مدل رضایتبخش، کالیبراسیون دادههای بازار، اجرای روالهای کارآمد و غیره پرداخت. هدف این کتاب هم توضیح دقیق نحوه عملکرد مدل ها در تئوری و هم پیشنهاد نحوه پیاده سازی آنها برای قیمت گذاری بتن است. این حوزه ای است که به ندرت توسط کتاب های مالی ریاضی پوشش داده می شود. این کتاب هم برای کمک به تحلیلگران کمی و هم معامله گران پیشرفته با یک دستگاه تئوری مناسب برای قیمت گذاری و پوشش ریسک و هم تشویق دانشگاهیان به ایجاد احساس در مورد مشکلات عملی در بازار نرخ بهره است که با استفاده از ابزارهای نسبتاً پیشرفته قابل حل است. به ویژه ریاضیات و حساب های تصادفی. دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشجویان فارغ التحصیل و محققان باید از دیدن اینکه چگونه ریاضیات را می توان در مسائل مالی عینی استفاده کرد، بهره مند شوند.
Interest rate models: theory and practice
Interest Rate Models Theory and Practice In implementing mathematical models for pricing interest rate derivatives one has to address a number of practical issues such as the choice of a satisfactory model, the calibration to market data, the implementation of efficient routines, and so on. This book aims both at explaining rigorously how models work in theory and at suggesting how to implement them for concrete pricing. This is an area that is rarely covered by books on mathematical finance. The book is meant both to help quantitative analysts and advanced traders price and hedge with a sound theoretical apparatus, and to encourage academics to develop a feeling for the practical problems in the interest rate market that can be solved with the use of relatively advanced tools of mathematics and stochastic calculus in particular. Advanced undergraduate students, graduate students and researchers should benefit from seeing how mathematics can be used in concrete financial problems.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.