دانلود کتاب Introduction to Stochastic Calculus for Finance: A New Didactic Approach
49,000 تومان
مقدمه ای بر محاسبات تصادفی برای امور مالی: یک رویکرد آموزشی جدید
| موضوع اصلی | احتمال |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Springer |
| تعداد صفحه | 143 |
| حجم فایل | 782 کیلوبایت |
| کد کتاب | 3540348360,9783540348368 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | Dieter Sondermann |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2007 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
مقدمه ای بر محاسبات تصادفی برای امور مالی: یک رویکرد آموزشی جدید
تعداد زیاد کتابهای درسی موجود در مورد محاسبات تصادفی با کاربردهای خاص برای امور مالی، نیاز به توجیهی برای مشارکت دیگری در این موضوع دارد. توجیه عمدتاً آموزشی است. این یادداشتهای سخنرانی با رویکردی ابتدایی به حساب تصادفی بهواسطه فولمر شروع میشوند، که نشان داد میتوان حساب ایتو را «در مسیر» به عنوان تمرینی در تحلیل واقعی توسعه داد. این متن برای دانشآموزان علاقهمند به امور مالی، راهی سریع (اما به هیچ وجه «کثیف») به سمت ابزارهای مورد نیاز برای امور مالی پیشرفته در زمان مستمر، از جمله قیمتگذاری گزینهها با روشهای مارتینگل، مدلهای ساختار اصطلاحی در چارچوب HJM و مدل بازار لیبور قرار است خواننده فقط با تحلیل واقعی ابتدایی (مثلا قضیه تیلور) و نظریه احتمال اولیه آشنا باشد. این متن همچنین برای ریاضیدانان علاقه مند به روش های مالی ریاضی مدرن بدون دانش قبلی از تجزیه و تحلیل تصادفی پیشرفته مفید است.
The large number of already available textbooks on stochastic calculus with specific applications to finance requires a justification for another contribution to this subject. The justifcation is mainly pedagogical. These lecture notes start with an elementary approach to stochastic calculus due to FГ¶llmer, who showed that one can develop Ito’s calculus ”pathwise” as an exercise in real analysis. The text opens to students interested in finance a quick (but by no means ”dirty”) road to the tools required for advanced finance in continuous time, including option pricing by martingale methods, term structure models in a HJM-framework and the Libor market model. The reader is supposed only to be familiar with elementary real analysis (e.g. Taylor’s Theorem) and basic probability theory. The text is also useful for mathematicians interested in the methods of modern mathematical finance without prior knowledge of advanced stochastic analysis.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.