دانلود کتاب Large deviations for stochastic processes
49,000 تومان
انحرافات بزرگ برای فرآیندهای تصادفی
| موضوع اصلی | احتمال |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | American Mathematical Society |
| تعداد صفحه | 414 |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
| کد کتاب | 9780821841457,0821841459 |
| نوبت چاپ | پیش نویس |
| نویسنده | Jin Feng, Thomas G. Kurtz |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2006 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
انحرافات بزرگ برای فرآیندهای تصادفی
این کتاب به نتایج مربوط به انحرافات بزرگ برای یک کلاس از فرآیندهای تصادفی اختصاص داده شده است. پس از مقدمه و مرور کلی، مطالب در سه بخش ارائه شده است. بخش 1 شرایط لازم و کافی را برای سفتی نمایی ارائه می دهد که مشابه شرایط تنگی در نظریه همگرایی ضعیف است. بخش 2 بر فرآیندهای مارکوف در فضاهای متریک متمرکز است. برای دنباله ای از چنین فرآیندهایی، همگرایی نیمه گروه های غیرخطی تبدیل شده لگاریتمی فلمینگ نشان داده شده است که بر اصل انحراف بزرگ به شیوه ای مشابه با استفاده از همگرایی نیمه گروه های خطی در همگرایی ضعیف دلالت دارد. روش های محلول ویسکوزیته شرایط قابل اجرا را برای همگرایی لازم فراهم می کند. بخش 3 روش هایی را برای تأیید اصل مقایسه برای محلول های ویسکوزیته مورد بحث قرار می دهد و تئوری کلی را برای به دست آوردن انواعی از نتایج جدید و شناخته شده در مورد انحرافات بزرگ برای فرآیندهای مارکوف به کار می گیرد. در مثالهای مربوط به فضاهای حالت ابعادی نامتناهی، اصول مقایسه جدیدی برای یک کلاس از معادلات همیلتون-ژاکوبی در فضاهای هیلبرت و در فضاهای اندازهگیری احتمال به دست آمدهاند.
Large deviations for stochastic processes
The book is devoted to the results on large deviations for a class of stochastic processes. Following an introduction and overview, the material is presented in three parts. Part 1 gives necessary and sufficient conditions for exponential tightness that are analogous to conditions for tightness in the theory of weak convergence. Part 2 focuses on Markov processes in metric spaces. For a sequence of such processes, convergence of Fleming’s logarithmically transformed nonlinear semigroups is shown to imply the large deviation principle in a manner analogous to the use of convergence of linear semigroups in weak convergence. Viscosity solution methods provide applicable conditions for the necessary convergence. Part 3 discusses methods for verifying the comparison principle for viscosity solutions and applies the general theory to obtain a variety of new and known results on large deviations for Markov processes. In examples concerning infinite dimensional state spaces, new comparison principles are derived for a class of Hamilton-Jacobi equations in Hilbert spaces and in spaces of probability measures.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.