دانلود کتاب Levy processes and stochastic calculus
49,000 تومان
فرآیندهای لوی و محاسبات تصادفی
| موضوع اصلی | تحلیل و بررسی |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Cambridge University Press |
| تعداد صفحه | 408 |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
| کد کتاب | 0521832632,9780521832632,9780511216565 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | David Applebaum |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2004 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
فرآیندهای لوی و محاسبات تصادفی
فرآیندهای Lévy یک کلاس گسترده و غنی از فرآیندهای تصادفی را تشکیل می دهند و کاربردهای زیادی از فیزیک گرفته تا امور مالی دارند. حساب تصادفی ریاضیات سیستم هایی است که با نویز تصادفی تعامل دارند. دیوید اپلبام در این مونوگراف این دو موضوع را به هم متصل می کند. پس از مقدمهای بر نظریه کلی فرآیندهای لوی، او حساب تصادفی را برای فرآیندهای لوی به طور قابل دسترس توسعه میدهد. تمام ابزارهای مورد نیاز برای رویکرد تصادفی به قیمت گذاری گزینه، از جمله فرمول Itô، قضیه گیرسانوف و قضیه نمایش مارتینگل، شرح داده شده است.
Levy processes and stochastic calculus
Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. David Applebaum connects the two subjects together in this monograph. After an introduction to the general theory of Lévy processes, he accessibly develops the stochastic calculus for Lévy processes. All the tools needed for the stochastic approach to option pricing, including Itô’s formula, Girsanov’s theorem and the martingale representation theorem, are described.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.