دانلود کتاب Measuring market risk
49,000 تومان
اندازه گیری ریسک بازار
| موضوع اصلی | اقتصاد |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Wiley |
| تعداد صفحه | 395 |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
| کد کتاب | 0471521744,9780471521747,9780470855218 |
| نویسنده | Kevin Dowd |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2002 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
اندازه گیری ریسک بازار
این کتاب یک بررسی گسترده و بهروز از اندازهگیری ریسک بازار ارائه میکند، که بهویژه بر تخمین ارزش در معرض خطر (VaR) و ضرر مورد انتظار (ETL) تمرکز دارد.
اندازهگیری بازار ریسک پوششی از برآورد ریسک پارامتری و ناپارامتریک، شبیهسازی، روشهای عددی، ریسک نقدینگی، تجزیه ریسک و بودجهبندی، بکآزمایی، تست استرس، و ریسک مدل، و همچنین ضمیمههای مربوط به دلتای نقشهبرداری را ارائه میکند. تقریب گاما و گزینه های VaR.
این کتاب که به دو بخش تقسیم شده است، دارای یک جعبه ابزار شامل 11 جعبه ابزار است که با مسائل فنی که اغلب در اندازه گیری ریسک بازار استفاده می شود، از جمله تخمین خطای کمی، آمار سفارش، اجزای اصلی و تجزیه و تحلیل عاملی، تخمین چگالی ناپارامتری، چربی ارائه می شود. -توزیع های دنباله دار، نظریه ارزش شدید، روش های شبیه سازی، تخمین نوسانات و همبستگی، و کوپول ها. این کتاب با یک سی دی حاوی یک پوشه متلب از 150 تابع اندازه گیری ریسک همراه با نمونه های اضافی در Excel/VBA بسته بندی شده است.
اندازه گیری ریسک بازار برای شاغلین درگیر در اندازه گیری و مدیریت ریسک طراحی شده است. همچنین برای برنامه های MBA، MA و MSc در امور مالی، مهندسی مالی، مدیریت ریسک و موضوعات مرتبط علاوه بر دانشگاهیان و محققانی که در این زمینه کار می کنند، استفاده خواهد شد.
This book offers an extensive and up-to-date review of market risk measurement, focusing particularly on the estimation of value at risk (VaR) and expected tail loss (ETL).
Measuring Market Risk provides coverage of parametric and non-parametric risk estimation, simulation, numerical methods, liquidity risks, risk decomposition and budgeting, backtesting, stress testing, and model risk, as well as appendices on mapping delta-gamma approximations and options VaR.
Divided into two parts, the book also comes with a Toolkit containing 11 toolboxes dealing with technical issues often used in market risk measurement, including quantile error estimation, order statistics, principal components and factor analysis, non-parametric density estimation, fat-tailed distributions, extreme-value theory, simulation methods, volatility and correlation estimation, and copulas. The book is packaged with a CD containing a MATLAB folder of 150 risk measurement functions, with additional examples in Excel/VBA.
Measuring Market Risk is designed for practitioners involved in risk measurement and management. It will also be of use to MBA, MA and MSc programmes in finance, financial engineering, risk management and related subjects in addition to academics and researchers working in this field.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.