دانلود کتاب Optimal Stopping and Free-Boundary Problems
49,000 تومان
مشکلات توقف بهینه و مرز آزاد
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
|---|---|
| ناشر | Birkhäuser Basel |
| تعداد صفحه | 515 |
| حجم فایل | 9 مگابایت |
| کد کتاب | 9783764324193,3764324198 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | Albert Shiryaev, Goran Peskir |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2006 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
مشکلات توقف بهینه و مرز آزاد
هدف این کتاب افشای یک ارتباط جذاب بین مسائل توقف بهینه در احتمال و مسائل مرز آزاد در تجزیه و تحلیل با استفاده از حداقل ابزار و تمرکز بر مثال های کلیدی است.
نظریه کلی توقف بهینه در این مقاله ارائه شده است. سطح اصول اولیه در هر دو روش زمان گسسته و پیوسته پوشش مارتینگل و مارکوین. روشهای حل توضیحدادهشده از روشهای کلاسیک (مانند تغییر زمان، تغییر مکان، تغییر اندازهگیری) تا روشهای جدیدتر (مانند محاسبات زمان-فضای محلی و معادلات انتگرال غیرخطی) را شامل میشود.
یک جزئیات دقیق. فصلی در مورد فرآیندهای تصادفی گنجانده شده است که باعث میشود مطالب برای مخاطبان بین رشتهای گستردهتر در دسترس باشد. این کتاب ممکن است به عنوان یک خلاصه ایدهآل برای خواننده علاقهمندی که مایل به تسلط بر محاسبات تصادفی از طریق مثالهای بنیادی است، در نظر گرفته شود.
زمینههای کاربردی که در آن نمونهها با جزئیات کامل کار میشوند عبارتند از ریاضیات مالی، مهندسی مالی، آمار ریاضی. ، و تجزیه و تحلیل تصادفی.
The book aims at disclosing a fascinating connection between optimal stopping problems in probability and free-boundary problems in analysis using minimal tools and focusing on key examples.
The general theory of optimal stopping is exposed at the level of basic principles in both discrete and continuous time covering martingale and Markovian methods. Methods of solution explained range from classic ones (such as change of time, change of space, change of measure) to more recent ones (such as local time-space calculus and nonlinear integral equations).
A detailed chapter on stochastic processes is included making the material more accessible to a wider cross-disciplinary audience. The book may be viewed as an ideal compendium for an interested reader who wishes to master stochastic calculus via fundamental examples.
Areas of application where examples are worked out in full detail include financial mathematics, financial engineering, mathematical statistics, and stochastic analysis.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.