دانلود کتاب Parameter estimation in stochastic differential equations
49,000 تومان
تخمین پارامتر در معادلات دیفرانسیل تصادفی
| موضوع اصلی | معادلات دیفرانسیل |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
| تعداد صفحه | 268 |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
| کد کتاب | 3540744479,9783540744474 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | Jaya P. N. Bishwal (auth.) |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2008 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
تخمین پارامتر در معادلات دیفرانسیل تصادفی
برآورد پارامتر در معادلات دیفرانسیل تصادفی و معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی علم، هنر و فناوری مدلسازی پدیدههای پیچیده و تصمیمگیری زیبا است. این موضوع باعث جذب محققان از چندین حوزه ریاضیات و سایر زمینه های مرتبط مانند اقتصاد و مالی شده است. این جلد تخمین پارامترهای مجهول را در مدلهای پیوسته مربوطه بر اساس مشاهدات پیوسته و گسسته ارائه میکند و به طور گسترده حداکثر احتمال، حداقل کنتراست و روشهای بیزی را بررسی میکند. به دلیل در دسترس بودن فعلی دادههای فرکانس بالا، مطالعه خواص مجانبی تصفیهشده چندین تخمینگر زمانی که طول زمان مشاهده زیاد و فاصله زمانی مشاهده کوچک است، مفید است. همچنین مدلهای مبتنی بر نویز سفید فضا-زمان، مفید برای دادههای مکانی، و مدلهای پیچیدهتر غیرمارکوینی و غیر نیمهمارتینگی مانند انتشار کسری که پدیدههای حافظه طولانی را مدل میکنند، در این جلد بررسی شدهاند.
Parameter estimation in stochastic differential equations
Parameter estimation in stochastic differential equations and stochastic partial differential equations is the science, art and technology of modelling complex phenomena and making beautiful decisions. The subject has attracted researchers from several areas of mathematics and other related fields like economics and finance. This volume presents the estimation of the unknown parameters in the corresponding continuous models based on continuous and discrete observations and examines extensively maximum likelihood, minimum contrast and Bayesian methods. Useful because of the current availability of high frequency data is the study of refined asymptotic properties of several estimators when the observation time length is large and the observation time interval is small. Also space time white noise driven models, useful for spatial data, and more sophisticated non-Markovian and non-semimartingale models like fractional diffusions that model the long memory phenomena are examined in this volume.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.