دانلود کتاب Portfolio Management with Heuristic Optimization
49,000 تومان
مدیریت پورتفولیو با بهینه سازی اکتشافی
| موضوع اصلی | مدیریت |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Springer |
| تعداد صفحه | 237 |
| حجم فایل | 3 مگابایت |
| کد کتاب | 9781441938428,1441938427 |
| نوبت چاپ | نسخه اول. |
| نویسنده | Dietmar G. Maringer |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2010 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
مدیریت پورتفولیو با بهینه سازی اکتشافی
مدیریت پورتفولیو با بهینه سازی اکتشافی از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول (مبانی) به مبانی بهینهسازی پورتفولیو، مفروضات، رویکردها و محدودیتهای زمانی که تکنیکهای بهینهسازی «سنتی» استفاده میشود، میپردازد. علاوه بر این، مفاهیم اساسی چندین تکنیک بهینه سازی اکتشافی همراه با مثال هایی از نحوه پیاده سازی آنها برای مسائل بهینه سازی مالی ارائه شده است. بخش دوم (کاربردها و مشارکتها) شامل پنج فصل است که مسائل مختلف در بهینهسازی مالی را پوشش میدهد: اثرات هزینههای مبادله (خطی، متناسب و ترکیبی) همراه با محدودیتها و محدودیتهای عدد صحیح در وقف اولیه برای سرمایهگذاری. تنوع در پورتفولیوهای کوچک؛ اثر محدودیت های کاردینالیته بر روی خط کارآمد مارکویتز. اثرات (و خطرات پنهان) ارزش در معرض خطر زمانی که از محدودیت ریسک مربوطه استفاده می شود. انتخاب عامل مشکل برای تئوری قیمت گذاری آربیتراژ.
Portfolio Management with Heuristic Optimization consist of two parts. The first part (Foundations) deals with the foundations of portfolio optimization, its assumptions, approaches and the limitations when “traditional” optimization techniques are to be applied. In addition, the basic concepts of several heuristic optimization techniques are presented along with examples of how to implement them for financial optimization problems. The second part (Applications and Contributions) consists of five chapters, covering different problems in financial optimization: the effectsof (linear, proportional and combined) transaction costs together with integer constraints and limitations on the initital endowment to be invested; the diversification in small portfolios; the effect of cardinality constraints on the Markowitz efficient line; the effects (and hidden risks) of Value-at-Risk when used the relevant risk constraint; the problem factor selection for the Arbitrage Pricing Theory.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.