دانلود کتاب Portfolio Optimization and Performance Analysis
49,000 تومان
بهینه سازی پورتفولیو و تجزیه و تحلیل عملکرد
| موضوع اصلی | بهینه سازی، تحقیق در عملیات |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Chapman & Hall/CRC |
| تعداد صفحه | 451 |
| حجم فایل | 4 مگابایت |
| کد کتاب | 9781584885788,1584885785 |
| نویسنده | Jean-Luc Prigent |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2007 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
بهینه سازی پورتفولیو و تجزیه و تحلیل عملکرد
Книга بهینه سازی نمونه کارها و تجزیه و تحلیل عملکرد بهینه سازی نمونه کارها و تجزیه و تحلیل عملکرد. ارزیابی: در پاسخ به توسعه شدید محصولات مالی جدید و پیچیدگی فزاینده تئوری مدیریت پورتفولیو، بهینه سازی پرتفولیو و تجزیه و تحلیل عملکرد، زمینه ای محکم در تئوری سبد مدرن ارائه می دهد. این کتاب هم نتایج استاندارد و هم جدید را در مورد بدیهیات انتخاب فردی در یک چارچوب نامشخص ارائه میکند، شامل یک نمای کلی دقیق از بهینهسازی نمونه کارها استاندارد است، مروری بر نتایج اصلی برای موارد استاتیک و پویا ارائه میکند و نشان میدهد که چگونه میتوان نتایج نظری را اعمال کرد. بهینه سازی پرتفوی عملی و عملیاتی این منبع که به چهار بخش تقسیم میشود که اهداف کتاب را منعکس میکند، ابتدا نتایج بنیادی نظریه تصمیمگیری، از جمله به حداکثر رساندن مطلوبیت و به حداقل رساندن اندازهگیری ریسک را شرح میدهد. بخش دوم که مدیریت سبد سهام فعال و غیرفعال را پوشش می دهد، بهینه سازی استاندارد پورتفولیو و معیارهای عملکرد را مورد بحث قرار می دهد. این کتاب متعاقباً بهینهسازی پورتفولیو پویا را بر اساس کنترل تصادفی و نظریه مارتینگل معرفی میکند. همچنین بهینه سازی پورتفولیو را با اصطکاک های بازار، مانند ناقص بودن، هزینه های معامله، درآمد نیروی کار و افق زمانی تصادفی ترسیم می کند. بخش پایانی نتایج نظری را برای بهینهسازی پرتفوی عملی، از جمله مدیریت ساختار یافته پورتفولیو، اعمال میکند. جزئیات روش های بیمه پرتفوی و همچنین معیارهای عملکردی برای سرمایه گذاری های جایگزین، مانند صندوق های تامینی. با در نظر گرفتن ویژگی های مختلف تئوری مدیریت پورتفولیو، این کتاب درک کاملی را برای دانشجویان و متخصصان در این زمینه ترویج می کند.
Книга Portfolio Optimization and Performance Analysis Portfolio Optimization and Performance AnalysisКниги Экономика Автор: Jean-Luc Prigent Год издания: 2007 Формат: pdf Издат.:Chapman & Hall/CRC Страниц: 456 Размер: 3 ISBN: 1584885785 Язык: Английский0 (голосов: 0) Оценка:In answer to the intense development of new financial products and the increasing complexity of portfolio management theory, Portfolio Optimization and Performance Analysis offers a solid grounding in modern portfolio theory. The book presents both standard and novel results on the axiomatics of the individual choice in an uncertain framework, contains a precise overview of standard portfolio optimization, provides a review of the main results for static and dynamic cases, and shows how theoretical results can be applied to practical and operational portfolio optimization. Divided into four sections that mirror the book’s aims, this resource first describes the fundamental results of decision theory, including utility maximization and risk measure minimization. Covering both active and passive portfolio management, the second part discusses standard portfolio optimization and performance measures. The book subsequently introduces dynamic portfolio optimization based on stochastic control and martingale theory. It also outlines portfolio optimization with market frictions, such as incompleteness, transaction costs, labor income, and random time horizon. The final section applies theoretical results to practical portfolio optimization, including structured portfolio management. It details portfolio insurance methods as well as performance measures for alternative investments, such as hedge funds. Taking into account the different features of portfolio management theory, this book promotes a thorough understanding for students and professionals in the field.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.