دانلود کتاب Risk and asset allocation
49,000 تومان
ریسک و تخصیص دارایی
| موضوع اصلی | اقتصاد |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Springer |
| تعداد صفحه | 546 |
| حجم فایل | 4 مگابایت |
| کد کتاب | 3540222138,9783540222132,9783540279044 |
| نویسنده | Attilio Meucci |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2005 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
ریسک و تخصیص دارایی
این توضیح دایرهالمعارفی و مفصل تمام مراحل تخصیص یک دورهای از پایهها تا پیشرفتهترین پیشرفتها را در بر میگیرد.
روشهای تخمین چند متغیره به صورت عمیق تحلیل میشوند، از جمله روشهای غیر پارامتری، حداکثر احتمال تحت فرضیههای غیرعادی، انقباض، قوی، و تکنیکهای بیزی بسیار کلی. روشهای ارزیابی مانند تسلط تصادفی، مطلوبیت مورد انتظار، ارزش در معرض خطر و اقدامات منسجم به طور کامل در یک محیط یکپارچه مورد بحث قرار میگیرند و در زمینههای مختلفی از جمله نظریه چشمانداز، بازده کل و تخصیص معیار اعمال میشوند. بهینهسازی پورتفولیو با تاکید بر ریسک تخمین ارائه شده است که با استفاده از تکنیکهای بیزی، نمونهگیری مجدد و بهینهسازی قوی مقابله میشود.
همه ابزارهای آماری و ریاضی مانند کوپول ها، بیضی های پراکندگی مکان، توزیع های ماتریسی-متغییر، برنامه نویسی مخروطی، از مبانی معرفی شده اند. درک با تعداد زیادی ارقام و مثال ها و همچنین مطالعات موردی معاملات واقعی و مدیریت دارایی پشتیبانی می شود.
در symmys.com خواننده مطالب تکمیلی قابل دانلود رایگان را پیدا می کند: کتاب تمرین. مجموعه ای از برنامه های کاربردی MATLAB® کاملاً مستند. و ضمائم فنی با تمام شواهد. مطالب بیشتر و بررسی های کامل را نیز می توانید در symmys.com پیدا کنید.
This encyclopedic, detailed exposition spans all the steps of one-period allocation from the foundations to the most advanced developments.
Multivariate estimation methods are analyzed in depth, including non-parametric, maximum-likelihood under non-normal hypotheses, shrinkage, robust, and very general Bayesian techniques. Evaluation methods such as stochastic dominance, expected utility, value at risk and coherent measures are thoroughly discussed in a unified setting and applied in a variety of contexts, including prospect theory, total return and benchmark allocation. Portfolio optimization is presented with emphasis on estimation risk, which is tackled by means of Bayesian, resampling and robust optimization techniques.
All the statistical and mathematical tools, such as copulas, location-dispersion ellipsoids, matrix-variate distributions, cone programming, are introduced from the basics. Comprehension is supported by a large number of figures and examples, as well as real trading and asset management case studies.
At symmys.com the reader will find freely downloadable complementary materials: the Exercise Book; a set of thoroughly documented MATLAB® applications; and the Technical Appendices with all the proofs. More materials and complete reviews can also be found at symmys.com.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.