دانلود کتاب Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk
49,000 تومان
بودجه ریزی ریسک: حل مشکل پرتفوی با ارزش در معرض خطر
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
|---|---|
| ناشر | Wiley |
| تعداد صفحه | 321 |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
| کد کتاب | 0471405566,9780471405566 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | Neil D. Pearson |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2002 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
بودجه ریزی ریسک: حل مشکل پرتفوی با ارزش در معرض خطر
سرمایه گذاران نهادی و مدیران صندوق می دانند که باید برای ایجاد بازده سرمایه گذاری برتر ریسک کنند، اما سوال این است که چقدر. مفهوم بودجه ریزی ریسک را با استفاده از اندازه گیری های کمی ریسک، از جمله VaR، برای حل مشکل وارد کنید. VaR یا ارزش در معرض خطر، مفهومی است که برای اولین بار توسط معامله گران بانکی برای تعیین پارامترهایی برای مواجهه با ریسک کوتاه مدت بازار معرفی شد. این کتاب تکنیکهای اندازهگیری ریسک، VaR شدید و تست استرس را به سرمایهگذاران نهادی اصلی معرفی میکند و به آنها نشان میدهد که چگونه میتوانند بودجهبندی ریسک رسمی را برای مدیریت کارآمدتر پرتفوی سرمایهگذاری خود اجرا کنند. بودجه بندی ریسک پیچیده ترین و پیشرفته ترین مطالعه در مورد این موضوع در بازار است.
Institutional investors and fund managers understand they must take risks to generate superior investment returns, but the question is how much. Enter the concept of risk budgeting, using quantitative risks measurements, including VaR, to solve the problem. VaR, or value at risk, is a concept first introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This book introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors, and shows them how they can implement formal risk budgeting to more efficiently manage their investment portfolios. Risk Budgeting is the most sophisticated and advanced read on the subject out there in the market.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.