دانلود کتاب Statistical methods for forecasting

ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)

روش های آماری برای پیش بینی

تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با روش های کنترل گرگوری سی چاو در مورد پیشرفت های جدید در تکنیک ها و کاربردهای کنترل تصادفی در اقتصاد گزارش می دهد که از زمان تحلیل و کنترل سیستم های اقتصادی پویا توسط نویسنده (وایلی، 1975) رخ داده است. شامل تکنیک های متناسب با مدل های غیرخطی معادلات همزمان در اقتصاد، و راهنمای یک برنامه کامپیوتری برای یافتن راه حل های کنترل بهینه. تکنیک‌های کنترلی برای تحلیل و تدوین سیاست‌های اقتصادی و مقایسه مدل‌های اقتصادسنجی؛ برآورد و کنترل مدل های اقتصادسنجی با فرض انتظارات منطقی. و استفاده از روش های کنترل تصادفی برای مدل ها در زمان پیوسته. 1981 320 ص. تشخیص رگرسیون شناسایی داده‌های تأثیرگذار و منابع همخطی دیوید آ. بلزلی، ادوین کوه و روی ای. ولش ابزارهای جدیدی را برای ارزیابی کیفیت و قابلیت اطمینان تخمین‌های رگرسیون برای آماردانان و اقتصاددانان مجرب فراهم می‌کند. تکنیک‌های تشخیصی توسعه یافته‌اند که: به مکان‌یابی سیستماتیک نقاط داده‌ای که غیرمعمول یا به شدت تأثیرگذار هستند کمک می‌کنند. اندازه گیری حضور و شدت روابط خطی بین داده های رگرسیون. کمک به شناسایی متغیرهای دخیل در هر کدام؛ ضرایب تخمینی را مشخص کنید که به طور بالقوه بیشترین تأثیر را دارند. بر تشخیص ها تاکید می کند و شامل پیشنهاداتی برای اقدامات اصلاحی است. سری وایلی در احتمالات و آمار ریاضی. 1980 292 ص. پیش‌بینی با مفاهیم و موارد مدل‌های باکس-جنکینز تک متغیره آلن پانکراتز مفاهیم و استفاده از تحلیل و پیش‌بینی جعبه-جنکینز/آریما تک متغیره را از طریق 15 مطالعه موردی توضیح می‌دهد. موارد نشان می دهد که چگونه می توان مدل های خوب ARIMA را به صورت گام به گام با استفاده از داده های قرمز ساخت. همچنین شامل نمونه هایی از مشخصات نادرست مدل است. راهنمایی برای مدل‌های جایگزین ارائه می‌کند و دلایل انتخاب یکی از دیگری را مورد بحث قرار می‌دهد. 1983 560 pp.

Statistical methods for forecasting

Econometric Analysis by Control Methods Gregory C. Chow Reports on new developments in the techniques and applications of stochastic control in economics that have token place since the author’s Analysis and Control of Dynamic Economic Systems (Wiley, 1975). Includes techniques tailored to nonlinear, simultaneous-equation models in economics, and a guide to a computer program for finding optimal control solutions; control techniques for the analysis and formulation of economic policies and the comparison of econometric models; estimation and control of econometric models under the assumption of rational expectations; and the application of stochastic control methods to models in continuous time. 1981 320 pp. Regression Diagnostics Identifying Influential Data and Sources of Collinearity David A. Belsley, Edwin Kuh and Roy E. Welsch Provides practicing statisticians and econometricians with new tools for assessing quality and reliability of regression estimates. Diagnostic techniques are developed that: aid in the systematic location of data points that are unusual or inordinately influential; measure the presence and intensity of collinear relations among the regression data; help to identify the variables involved in each; pinpoint estimated coefficients that are potentially the most adversely affected. Emphasizes diagnostics and includes suggestions for remedial action. Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics. 1980 292 pp. Forecasting with Univariate Box-Jenkins Models Concepts and Cases Alan Pankratz Explains the concepts and use of univariate Box-Jenkins/ARIMA analysis and forecasting through 15 case studies. Cases show how to build good ARIMA models in a step-by-step manner using red data. Also includes examples of model misspecification. Provides guidance to alternative models and discusses reasons for choosing one over another. 1983 560 pp.