دانلود کتاب Time Series Analysis
49,000 تومان
تجزیه و تحلیل سری زمانی
| موضوع اصلی | اقتصاد |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Princeton University Press |
| تعداد صفحه | 407 |
| حجم فایل | 5 مگابایت |
| کد کتاب | 0691042896,9780691042893 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | James Douglas Hamilton |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | DJVU |
| سال انتشار | 1994 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
تجزیه و تحلیل سری زمانی
دهه گذشته تغییرات شگرفی را در روشی که محققان سری های زمانی اقتصادی و مالی را تجزیه و تحلیل می کنند، به همراه داشته است. این کتاب این پیشرفتهای اخیر را ترکیب میکند و آنها را در دسترس دانشجویان سال اول تحصیلات تکمیلی قرار میدهد. جیمز همیلتون اولین کتاب درسی مناسب را در مورد نوآوریهای مهم مانند خودرگرسیون برداری، روش تعمیم یافته لحظهها، پیامدهای اقتصادی و آماری ریشههای واحد، واریانسهای متغیر زمانی، و مدلهای سری زمانی غیرخطی ارائه میکند. علاوه بر این، او ابزارهای اساسی برای تجزیه و تحلیل سیستمهای پویا (شامل نمایشهای خطی، توابع تولید خودکار کوواریانس، تحلیل طیفی و فیلتر کالمن) را بهگونهای ارائه میکند که نظریه اقتصادی را با مشکلات عملی تجزیه و تحلیل و تفسیر دادههای دنیای واقعی ادغام میکند. تجزیه و تحلیل سری های زمانی نیاز مهمی را برای کتاب درسی که تئوری اقتصادی، اقتصاد سنجی و نتایج جدید را ادغام می کند را برآورده می کند. این کتاب در نظر گرفته شده است تا به دانشجویان و محققان یک بررسی مستقل از تجزیه و تحلیل سری های زمانی ارائه دهد. این کتاب از اصول اولیه شروع می شود و باید به راحتی برای هر دانشجوی فارغ التحصیل مبتدی در دسترس باشد، در حالی که قرار است به عنوان یک کتاب مرجع برای محققان نیز خدمت کند.
Time Series Analysis
The last decade has brought dramatic changes in the way that researchers analyze economic and financial time series. This book synthesizes these recent advances and makes them accessible to first-year graduate students. James Hamilton provides the first adequate text-book treatments of important innovations such as vector autoregressions, generalized method of moments, the economic and statistical consequences of unit roots, time-varying variances, and nonlinear time series models. In addition, he presents basic tools for analyzing dynamic systems (including linear representations, autocovariance generating functions, spectral analysis, and the Kalman filter) in a way that integrates economic theory with the practical difficulties of analyzing and interpreting real-world data. Time Series Analysis fills an important need for a textbook that integrates economic theory, econometrics, and new results.The book is intended to provide students and researchers with a self-contained survey of time series analysis. It starts from first principles and should be readily accessible to any beginning graduate student, while it is also intended to serve as a reference book for researchers.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.