دانلود کتاب Weather derivative valuation
49,000 تومان
ارزیابی مشتقات آب و هوا
| موضوع اصلی | هواشناسی، اقلیم شناسی |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Cambridge University Press |
| تعداد صفحه | 392 |
| حجم فایل | 3 مگابایت |
| کد کتاب | 0521843715,9780521843713,9780511113499 |
| نویسنده | Anders Brix, Christine Ziehmann, Stephen Jewson |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2005 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
ارزیابی مشتقات آب و هوا
ارزیابی مشتقات آب و هوا که در ابتدا در سال 2005 منتشر شد، تمام مسائل هواشناسی، آماری، مالی و ریاضی را که در قیمتگذاری و مدیریت ریسک مشتقات آبوهوا به وجود میآیند را پوشش میدهد. فصلهایی در مورد دادههای هواشناسی و پاکسازی دادهها، مدلسازی و قیمتگذاری مشتقات تک آب و هوا، مدلسازی و ارزشگذاری پرتفوی، استفاده از پیشبینیهای آبوهوا و فصلی در قیمتگذاری مشتقات آبوهوا، قیمتگذاری آربیتراژ برای مشتقات آبوهوا، مدیریت ریسک، و مدل سازی دما، باد و بارش مسائل خاصی که به تفصیل پوشش داده می شوند شامل تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در قیمت گذاری مشتقات آب و هوا، مدل سازی سری زمانی دمای روزانه، ایجاد و استفاده از پیش بینی های احتمالی هواشناسی و استخراج نسخه مشتق آب و هوا از معادله مالی ریاضی بلک شولز است. این کتاب که توسط مشاورانی که در صنعت مشتقات آب و هوا کار می کنند نوشته شده است، حاوی اطلاعات عملی و بینش نظری در مورد دنیای قیمت گذاری مشتقات آب و هوا است.
Originally published in 2005, Weather Derivative Valuation covers all the meteorological, statistical, financial and mathematical issues that arise in the pricing and risk management of weather derivatives. There are chapters on meteorological data and data cleaning, the modelling and pricing of single weather derivatives, the modelling and valuation of portfolios, the use of weather and seasonal forecasts in the pricing of weather derivatives, arbitrage pricing for weather derivatives, risk management, and the modelling of temperature, wind and precipitation. Specific issues covered in detail include the analysis of uncertainty in weather derivative pricing, time-series modelling of daily temperatures, the creation and use of probabilistic meteorological forecasts and the derivation of the weather derivative version of the Black-Scholes equation of mathematical finance. Written by consultants who work within the weather derivative industry, this book is packed with practical information and theoretical insight into the world of weather derivative pricing.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.