دانلود کتاب Finance theory and asset pricing
49,000 تومان
تئوری مالی و قیمت گذاری دارایی
| موضوع اصلی | اقتصاد |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Clarendon Press; Oxford University Press |
| تعداد صفحه | 132 |
| حجم فایل | 951 کیلوبایت |
| کد کتاب | 0198773978,9780198773979,0198773986 |
| نویسنده | Frank Milne |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | DJVU |
| سال انتشار | 1995 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
تئوری مالی و قیمت گذاری دارایی
این کتاب راهنمای مختصری برای تئوری قیمت گذاری دارایی های مالی ارائه می دهد. با فرض داشتن دانش پایه از تئوری اقتصاد خرد فارغ التحصیل، ایده های اساسی را که زیربنای مدل های قیمت گذاری دارایی های مالی رقابتی با اطلاعات متقارن هستند، بررسی می کند. این کتاب با استفاده از تکنیکهای ابعاد محدود، از ریاضیات پیچیده اجتناب میکند و از نظریه اقتصادی برای روشن کردن ساختار اساسی تحقیقات اخیر در قیمتگذاری دارایی استفاده میکند. بهویژه مدلهای قیمتگذاری آربیتراژ را با و بدون تنوع، روشهای قیمتگذاری Martingale، مدلهای قیمتگذاری نماینده نماینده بررسی میکند. این ایده ها را در دو مدل تاریخ و چند تاریخ مورد بحث قرار می دهد. و مجموعه ای از مثال ها را از ادبیات ارائه می دهد.
Finance theory and asset pricing
This book provides a concise guide to financial asset pricing theory. Assuming a basic knowledge of graduate microeconomic theory, it explores the fundamental ideas that underlie competitive financial asset pricing models with symmetric information. Using finite dimensional techniques, this book avoids sophisticated mathematics and exploits economic theory to clarify the essential structure of recent research in asset pricing. In particular it explores arbitrage pricing models with and without diversification, Martingale pricing methods, representative agent pricing models; discusses these ideas in two date and multi-date models; and provides a range of examples from the literature.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.