دانلود کتاب Introduction to econophysics
49,000 تومان
مقدمه ای بر اقتصاد فیزیک
| موضوع اصلی | فیزیک |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Cambridge University Press |
| تعداد صفحه | 154 |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
| کد کتاب | 9780521039871,0521039878 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | H. Eugene Stanley, Rosario N. Mantegna |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | DJVU |
| سال انتشار | 2007 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
مقدمه ای بر اقتصاد فیزیک
مفاهیم فیزیک آماری مانند دینامیک تصادفی، همبستگیهای کوتاه و بلند برد، خود شباهت و مقیاسبندی، امکان درک رفتار جهانی سیستمهای اقتصادی را بدون نیاز به توضیح دقیق میکروسکوپی سیستم فراهم میکنند. این متن پیشگام به بررسی استفاده از این مفاهیم در توصیف سیستم های مالی، تخصص جدید پویا اقتصاد فیزیک می پردازد. نویسندگان مفاهیم مقیاسبندی مورد استفاده در نظریه احتمال، پدیدههای بحرانی و سیالات آشفته کاملاً توسعهیافته را نشان میدهند و آنها را در سریهای زمانی مالی به کار میبرند. آنها همچنین یک مدل تصادفی جدید ارائه می دهند که چندین ویژگی آماری مشاهده شده در داده های تجربی را نشان می دهد. فیزیکدانان کاربرد مفاهیم فیزیک آماری در سیستم های اقتصادی را بسیار جذاب خواهند یافت. اقتصاددانان و دیگر متخصصان مالی از روشهای تحلیل تجربی کتاب و ابزارهای نظری به خوبی فرمولبندی شده بهره خواهند برد که به آنها اجازه میدهد تا سیستمهای متشکل از تعداد زیادی زیرسیستم متقابل را توصیف کنند.
Introduction to econophysics
Statistical physics concepts such as stochastic dynamics, short- and long-range correlations, self-similarity and scaling, permit an understanding of the global behavior of economic systems without first having to work out a detailed microscopic description of the system. This pioneering text explores the use of these concepts in the description of financial systems, the dynamic new specialty of econophysics. The authors illustrate the scaling concepts used in probability theory, critical phenomena, and fully-developed turbulent fluids and apply them to financial time series. They also present a new stochastic model that displays several of the statistical properties observed in empirical data. Physicists will find the application of statistical physics concepts to economic systems fascinating. Economists and other financial professionals will benefit from the book’s empirical analysis methods and well-formulated theoretical tools that will allow them to describe systems composed of a huge number of interacting subsystems.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.