دانلود کتاب Interest-rate option models
49,000 تومان
مدل های گزینه نرخ بهره
| موضوع اصلی | احتمال |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Wiley |
| تعداد صفحه | 281 |
| حجم فایل | 5 مگابایت |
| کد کتاب | 9780471979586,0471979589 |
| نوبت چاپ | 2 فرعی |
| نویسنده | Riccardo Rebonato |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | DJVU |
| سال انتشار | 1998 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
مدل های گزینه نرخ بهره
به طور کلی این کتاب خلاصهای عالی از وضعیت دانش مدلسازی ساختار اصطلاحی ارائه میکند. این کتاب یک پیشزمینه آکادمیک قوی را با تجربه عملی شخصی که در بخش مالی کار میکند ترکیب میکند. آلن وایت و جان هال، سیستم های مالی A-J، کانادا
مدلسازی گزینههای نرخ بهره عجیب و غریب آنقدر منطقه مهم و سریع است که بهروزرسانی نسخه اول بسیار موفق آن مشتاقانه منتظر بوده است. این نسخه با توجه به پیشرفتهای جدید مدلسازی همبستگی ناقص بین مقادیر مالی، ارزیابی مدلهای مختلف ارائهشده در ویرایش اول را دوباره متمرکز میکند. همچنین یک فصل جدید قابل توجه به این روش مدل سازی انقلابی اختصاص داده شده است. در این ویرایش دوم، خوانندگان همچنین دادههای مهم جدیدی را در رابطه با بازارهای اوراق بهادار و ابزارهای محاسبات احتمالی/ تصادفی پیدا خواهند کرد. تغییرات دیگر عبارتند از: یک فصل جدید در مورد مسائل ناشی از قیمت گذاری چندین کلاس از ابزارهای عجیب و غریب نرخ بهره. و بینش هایی از BDT و رویکردهای برنان و شوارتز که می توانند در کلاس جدیدی از “مدل های عمومی” ترکیب شوند. جزئیات بیشتر را می توان در پیوندهای بین بازگشت میانگین و کالیبراسیون برای کلاس های مهم مدل ها یافت.
Interest-rate option models
“Overall this book provides an excellent summary of the state of knowledge of term structure modelling. It combines a solid academic background with the practical experience of someone who works in the financial sector.” Alan White and John Hull, A-J Financial Systems, Canada
The modelling of exotic interest-rate options is such an important and fast-moving area, that the updating of the extremely successful first edition has been eagerly awaited. This edition re-focuses the assessment of various models presented in the first edition, in light of the new developments of modelling imperfect correlation between financial quantities. It also presents a substantial new chapter devoted to this revolutionary modelling method. In this second edition, readers will also find important new data dealing with the securities markets and the probabilistic/stochastic calculus tools. Other changes include: a new chapter on the issues arising in the pricing of several classes of exotic interest-rate instruments; and insights from the BDT and the Brennan and Schwartz approaches which can be combined into a new class of “generalised models”. Further details can be found on the links between mean-reversion and calibration for important classes of models.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.