دانلود کتاب Mathematical methods for financial markets
49,000 تومان
روش های ریاضی برای بازارهای مالی
| موضوع اصلی | اقتصاد ریاضی |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Springer-Verlag London |
| تعداد صفحه | 732 |
| حجم فایل | 8 مگابایت |
| کد کتاب | 1852333766,9781852333768,9781846287374,1846287375 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | Marc Chesney (auth.), Marc Yor, Monique Jeanblanc |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2009 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
روش های ریاضی برای بازارهای مالی
امور مالی ریاضی به حوزه تحقیقاتی عظیمی تبدیل شده است که نیازمند دقت زیاد و تعداد زیادی ابزار پیچیده ریاضی است. این موضوع از نتایج بسیار دشواری از تئوری فرآیندهای تصادفی، محاسبات تصادفی و معادلات دیفرانسیل، در میان سایر موارد، استفاده می کند که می تواند برای محقق مبتدی دلهره آور باشد.
این کتاب به طور همزمان به معرفی آن می پردازد. روش شناسی مالی و ابزارهای ریاضی مربوطه به سبکی که از نظر ریاضی دقیق است و در عین حال برای پزشکان و ریاضیدانان به طور یکسان قابل دسترسی است. این مفاهیم مالی مانند فرصتهای آربیتراژ، استراتژیهای قابل قبول، ادعاهای احتمالی، قیمتگذاری گزینه و ریسک پیشفرض را با نظریه ریاضی حرکت براونی، فرآیندهای انتشار، و فرآیندهای لوی در هم میآمیزند. نویسندگان با فرض برخی دانش پایه از نظریه احتمال، با تعمیم های متوالی با پیچیدگی فزاینده پیش می روند. نیمه اول کتاب به فرآیندهای مسیر پیوسته اختصاص دارد، در حالی که نیمه دوم به فرآیندهای ناپیوسته می پردازد.
کتابشناسی گسترده شامل تعداد زیادی از منابع مهم است و نمایه نویسنده خوانندگان را قادر می سازد. به سرعت مکانهایی را که مرجع در کتاب ذکر شده است پیدا کنید، و این جلد را به ابزاری ارزشمند هم برای دانشآموزان و هم برای کسانی که در خط مقدم تحقیق و عمل هستند تبدیل میکند.
Mathematical finance has grown into a huge area of research which requires a lot of care and a large number of sophisticated mathematical tools. The subject draws upon quite difficult results from the theory of stochastic processes, stochastic calculus and differential equations, among others, which can be daunting for the beginning researcher.
This book simultaneously introduces the financial methodology and the relevant mathematical tools in a style that is mathematically rigorous and yet accessible to practitioners and mathematicians alike. It interlaces financial concepts such as arbitrage opportunities, admissible strategies, contingent claims, option pricing and default risk with the mathematical theory of Brownian motion, diffusion processes, and Lévy processes. The authors proceed by successive generalisations with increasing complexity assuming some basic knowledge of probability theory. The first half of the book is devoted to continuous path processes whereas the second half deals with discontinuous processes.
The extensive bibliography comprises a wealth of important references and the author index enables readers quickly to locate where the reference is cited within the book, making this volume an invaluable tool both for students and for those at the forefront of research and practice.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.