دانلود کتاب Modelling Financial Time Series
49,000 تومان
مدل سازی سری زمانی مالی
| موضوع اصلی | ریاضیات |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | World Scientific Publishing Company |
| تعداد صفحه | 297 |
| حجم فایل | 2.08 مگابایت |
| کد کتاب | 9812770852 , 9789812770851 |
| نوبت چاپ | و |
| نویسنده | Stephen J. Taylor |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | DJVU |
| سال انتشار | 2007 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
This second edition takes into account the remarkable progress made by empirical researchers during the past two decades from 1986 to 2006. In the new Preface, the author summarizes this progress in two key areas: firstly, measuring, modelling and forecasting volatility; and secondly, detecting and exploiting price trends.
Contents: Features of Financial Returns; Modelling Price Volatility; Forecasting Standard Deviations; The Accuracy of Autocorrelation Estimates; Testing the Random Walk Hypothesis; Forecasting Trends in Prices; Evidence Against the Efficiency of Futures Markets; Valuing Options; Appendix: A Computer Program for Modelling Financial Time Series.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
این کتاب شامل چندین مدل ابتکاری برای قیمت دارایی های مالی است. این متن برای اولین بار در سال 1986 منتشر شد و یک متن کلاسیک در حوزه اقتصاد سنجی مالی است. مدلهای ARCH و نوسانات تصادفی را ارائه میکند که اغلب در تحقیقات دانشگاهی مورد استفاده و استناد قرار میگیرند و توسط تحلیلگران کمی در بسیاری از بانکها اعمال میشوند. یکی دیگر از مشارکتهایی که اغلب به چاپ اول اشاره میشود، مستندسازی ویژگیهای آماری بازده مالی است که به عنوان حقایق تلطیفشده از آن یاد میشود.
این ویرایش دوم پیشرفت قابل توجه محققین تجربی را طی دو دهه گذشته از سال 1986 تا 2006 در نظر می گیرد. نویسنده در مقدمه جدید، این پیشرفت را در دو حوزه کلیدی خلاصه می کند: اول، اندازه گیری، مدل سازی و پیش بینی نوسانات. و دوم، شناسایی و بهره برداری از روند قیمت.
مطالب: ویژگی های بازده مالی. مدل سازی نوسان قیمت; پیش بینی انحرافات استاندارد؛ دقت برآوردهای خودهمبستگی. آزمایش فرضیه پیاده روی تصادفی. پیش بینی روند قیمت ها؛ شواهدی علیه کارایی بازارهای آتی؛ ارزش گذاری گزینه ها؛ ضمیمه: برنامه کامپیوتری برای مدلسازی سری زمانی مالی.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.