دانلود کتاب Modelling Stock Market Volatility: Bridging the Gap to Continuous Time

49,000 تومان

مدلسازی نوسانات بازار سهام: پل زدن شکاف تا زمان پیوسته


موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Academic Press
تعداد صفحه 505
حجم فایل 5.80 مگابایت
کد کتاب 0125982755 , 9780125982757
نوبت چاپ 1
نویسنده
زبانانگلیسی
فرمتPDF
سال انتشار1996
مطلب پیشنهادی: با پول کتاب در ایران چی میشه خرید؟
در صورت نیاز به تبدیل فایل به فرمت‌های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می‌توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا در صورت امکان، فایل مورد نظر را تبدیل نمایند. سایت بَلیان دارای تخفیف پلکانی است، یعنی با افزودن کتاب بیشتر به سبدخرید، قیمت آن برای شما کاهش می‌یابد. جهت مشاهده درصد تخفیف‌ها بر روی «جدول تخفیف پلکانی» در پایین کلیک نمایید. جهت یافتن سایر کتاب‌های مشابه، از منو جستجو در بالای سایت استفاده نمایید.
شما می‌توانید با هر 1000 تومان خرید، ۱ شانس شرکت در قرعه‌کشی کتابخانه دیجیتال بلیان دریافت کنید و شانس خود را برای برنده شدن جوایز هیجان انگیز امتحان کنید. «شرایط شرکت در قرعه‌کشی»

جدول کد تخفیف

با افزودن چه تعداد کتاب به سبد‌خرید، چند‌ درصد تخفیف شامل آن خواهد شد؟ در این جدول پاسخ این سوال را خواهید یافت. برای مثال: اگر بین ۳ الی ۵ کتاب را در سبد خرید خود قرار دهید، ۲۵ درصد تخفیف شامل سبد‌خرید شما خواهد شد.
تعداد کتاب درصد تخفیف قیمت کتاب
1 بدون تخفیف 25,000 تومان
2 20 درصد 20,000 تومان
3 الی 5 25 درصد 18,750 تومان
6 الی 10 30 درصد 17,500 تومان
11 الی 20 35 درصد 16,250 تومان
21 الی 30 40 درصد 15,000 تومان
31 الی 40 45 درصد 13,750 تومان
41 الی 50 50 درصد 12,500 تومان
51 الی 70 55 درصد 11,250 تومان
71 الی 100 60 درصد 10,000 تومان
101 الی 150 65 درصد 8,750 تومان
151 الی 200 70 درصد 7,500 تومان
201 الی 300 75 درصد 6,250 تومان
301 الی 500 80 درصد 5,000 تومان
501 الی 1000 85 درصد 3,750 تومان
1001 الی 10000 90 درصد 2,500 تومان
توضیحات
This essay collection focuses on the relationship between continuous time models and Autoregressive Conditionally Heteroskedastic (ARCH) models and applications. For the first time, Modelling Stock Market Volatility provides new insights about the links between these two models and new work on practical estimation methods for continuous time models. Featuring the pioneering scholarship of Daniel Nelson, the text presents research about the discrete time model, continuous time limits and optimal filtering of ARCH models, and the specification and estimation of continuous time processes. This work will lead to a rapid growth in their empirical application as they are increasingly subjected to routine specification testing. Key Features * Provides for the first time new insights on the links between continuous time and ARCH models * Collects seminal scholarship by some of the most renowned researchers in finance and econometrics * Captures complex arguments underlying the approximation and proper statistical modelling of continuous time volatility dynamics

ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)

این مجموعه مقاله بر رابطه بین مدل‌های زمان پیوسته و مدل‌ها و برنامه‌های کاربردی خودرگرسیون شرطی ناهمگون (ARCH) تمرکز دارد. برای اولین بار، Modelling Stock Market Volatility بینش جدیدی در مورد پیوندهای بین این دو مدل و کار جدید بر روی روش های تخمین عملی برای مدل های زمان پیوسته ارائه می دهد. این متن با کمک بورس تحصیلی پیشگام دانیل نلسون، تحقیقاتی را در مورد مدل زمان گسسته، محدودیت‌های زمانی پیوسته و فیلتر بهینه مدل‌های ARCH، و مشخصات و تخمین فرآیندهای زمان پیوسته ارائه می‌کند. این کار منجر به رشد سریع در کاربرد تجربی آنها می شود زیرا آنها به طور فزاینده ای در معرض آزمایش های معمول مشخصات قرار می گیرند. ویژگی‌های کلیدی * برای اولین بار بینش‌های جدیدی در مورد پیوندهای بین زمان پیوسته و مدل‌های ARCH ارائه می‌دهد * بورسیه‌های مهم توسط برخی از مشهورترین محققان در امور مالی و اقتصاد سنجی را جمع‌آوری می‌کند.

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کتاب Modelling Stock Market Volatility: Bridging the Gap to Continuous Time”