دانلود کتاب Optimization methods in finance
49,000 تومان
روش های بهینه سازی در امور مالی
| موضوع اصلی | بهینه سازی، تحقیق در عملیات |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Cambridge University Press |
| تعداد صفحه | 349 |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
| کد کتاب | 9780521861700,0521861705 |
| نویسنده | Gerard Cornuejols, Reha Tutuncu |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2007 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
روش های بهینه سازی در امور مالی
مدلهای بهینهسازی نقش فزایندهای در تصمیمگیریهای مالی بازی میکنند. این اولین کتاب درسی است که به توضیح چگونگی استفاده از پیشرفتهای اخیر در مدلها، روشها و نرمافزارهای بهینهسازی برای حل مشکلات مالی محاسباتی با کارآمدتر و دقیقتر اختصاص دارد. فصلهایی که درباره تئوری و روشهای راهحل کارآمد برای همه کلاسهای اصلی مسائل بهینهسازی بحث میکنند، با فصلهایی که کاربرد آنها در مدلسازی مسائل مالی ریاضی را نشان میدهند، متناوب میشوند. خواننده از طریق موضوعاتی مانند برآورد نوسانات، مسائل بهینه سازی پرتفوی و ساخت صندوق شاخص، با استفاده از تکنیک هایی مانند مدل های بهینه سازی غیرخطی، فرمول های برنامه ریزی درجه دوم و مدل های برنامه ریزی اعداد صحیح راهنمایی می شود. این کتاب بر اساس دوره های کارشناسی ارشد مهندسی مالی است و همراه با مثال های کار شده، تمرین ها و مطالعات موردی است. ریاضیدانان کاربردی، پژوهشگران عملیاتی و سایر افرادی که در امور مالی ریاضی و محاسباتی کار می کنند و به دنبال متنی برای خودآموزی یا استفاده در دوره های آموزشی هستند، از آن استقبال می شود.
Optimization methods in finance
Optimization models play an increasingly important role in financial decisions. This is the first textbook devoted to explaining how recent advances in optimization models, methods and software can be applied to solve problems in computational finance more efficiently and accurately. Chapters discussing the theory and efficient solution methods for all major classes of optimization problems alternate with chapters illustrating their use in modeling problems of mathematical finance. The reader is guided through topics such as volatility estimation, portfolio optimization problems and constructing an index fund, using techniques such as nonlinear optimization models, quadratic programming formulations and integer programming models respectively. The book is based on Master’s courses in financial engineering and comes with worked examples, exercises and case studies. It will be welcomed by applied mathematicians, operational researchers and others who work in mathematical and computational finance and who are seeking a text for self-learning or for use with courses.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.