دانلود کتاب Stochastic integrals
49,000 تومان
انتگرال های تصادفی
| موضوع اصلی | احتمال |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Friedrich Vieweg & Sohn Verlag |
| تعداد صفحه | 338 |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
| کد کتاب | 9783528163105,3528163100,3528063106,9783528063108 |
| نوبت چاپ | نسخه دوم |
| نویسنده | Gerhard Winkler, Heinrich von Weizsaecher |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | DJVU |
| سال انتشار | 1995 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
انتگرال های تصادفی
این متن مفاهیم اساسی تئوری انتگرال های تصادفی را برای نیمه مارتینگا ها معرفی می کند. پس از معرفی مارتینگال ها و مارتینگل های محلی، انتگرال تصادفی برای حدود یکنواخت محلی فرآیندهای ابتدایی تعریف می شود. این با انتگرال ریمان در تحلیل یک بعدی مطابقت دارد، و برای مطالعه معادلات دیفرانسیل تصادفی و انتشار، از جمله فرمول فاینمن-کاک و رویکرد مسئله مارتینگل استروک-وارادان کافی است. پیش بینی پذیری عمدتاً به عنوان ابزاری برای تئوری ساختار نیمه مارتینگا ها معرفی می شود که در قضیه خصوصیات دلاچری-بیشتلر به اوج خود می رسد. علاوه بر این قسمت های انتزاعی، مواد متن برای یک دوره یک ترم طراحی شده است.
Stochastic integrals
This text introduces the basic concepts of the theory of stochastic integrals for semimartingales. Having introduced martingales and local martingales, the stochastic integral is defined for locally uniform limits of elementary proceeses. This corresponds to the Riemann integral in one-dimensional analysis, and it suffices for the study of stochastic differential equations and diffusions, including the Feynman-Kac formula and the Stroock-Varadhan martingale problem approach. Predictability is introduced mainly as a tool for the structure theory of semimartingales which culminates in the Dellacherie-Bichteler characterization theorem. Besides these abstract parts, the material of the text is designed for a one-semester course.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.