دانلود کتاب The Malliavin calculus and related topics
49,000 تومان
حساب مالیاوین و موضوعات مرتبط
| موضوع اصلی | تحلیل و بررسی |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Springer-Verlag |
| تعداد صفحه | 426 |
| حجم فایل | 3 مگابایت |
| کد کتاب | 9780387944326,038794432X |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | David Nualart |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 1995 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
حساب مالیاوین و موضوعات مرتبط
حساب مالیاوین (یا حساب تصادفی تغییرات) یک حساب دیفرانسیل بیبعدی در فضای وینر است. در ابتدا، برای ارائه یک اثبات احتمالی برای قضیه “مجموع مربعات” هورماندر توسعه یافت، اما اخیراً در انواع مسائل معادلات دیفرانسیل تصادفی کاربرد پیدا کرده است. این تک نگاری ویژگی های اصلی حساب مالیوین را ارائه می دهد و به طور مفصل ارتباط آن را با حساب تصادفی پیش بینی می کند. نویسنده با توسعه تحلیل در فضای وینر شروع می کند و سپس از آن برای تجزیه و تحلیل منظم بودن قوانین احتمال و اثبات قضیه هورماندر استفاده می کند. فصلهای بعدی حساب مالیوین را برای پیشبینی معادلات دیفرانسیل تصادفی و مطالعه خاصیت مارکوف از راهحلهای معادلات دیفرانسیل تصادفی با شرایط مرزی اعمال میکنند. فرض بر این است که خوانندگان دارای یک مبنای محکم در احتمال هستند که ممکن است از یک دوره تحصیلات تکمیلی در این موضوع به دست آید. تمرینهای پایان هر فصل به تقویت درک خواننده و گسترش برخی از ایدههای پوششدهی شده کمک میکند و هر فصل با بحث در مورد جهتگیریهای بیشتری که پژوهش در پیش گرفته است، به پایان میرسد.
The Malliavin calculus and related topics
The Malliavin calculus (or stochastic calculus of variations) is an infinite-dimensional differential calculus on the Wiener space. Originally, it was developed to provide a probabilistic proof to Hormander’s “sum of squares” theorem, but more recently it has found application in a variety of stochastic differential equation problems. This monograph presents the main features of the Malliavin calculus and discusses in detail its connection with the anticipating stochastic calculus. The author begins by developing analysis on the Wiener space, and then uses this to analyze the regularity of probability laws and to prove Hormander’s theorem. Subsequent chapters apply the Malliavin calculus to anticipating stochastic differential equations and to studying the Markov property of solutions to stochastic differential equations with boundary conditions. Readers are assumed to have a firm grounding in probability as might be gained from a graduate course in the subject. Exercises at the end of each chapter help to reinforce a reader’s understanding and to extend some of the ideas covered, and each chapter ends with a discussion of further directions that research has taken.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.