دانلود کتاب Essentials of Stochastic Processes
49,000 تومان
ملزومات فرآیندهای تصادفی
| موضوع اصلی | ریاضیات |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Springer |
| تعداد صفحه | 275 / 282 |
| حجم فایل | 2.46 مگابایت |
| کد کتاب | 331945613X , 9783319456133 |
| نوبت چاپ | 3 |
| نویسنده | Richard Durrett |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2016 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
Building upon the previous editions, this textbook is a first course in stochastic processes taken by undergraduate and graduate students (MS and PhD students from math, statistics, economics, computer science, engineering, and finance departments) who have had a course in probability theory. It covers Markov chains in discrete and continuous time, Poisson processes, renewal processes, martingales, and option pricing. One can only learn a subject by seeing it in action, so there are a large number of examples and more than 300 carefully chosen exercises to deepen the reader’s understanding.
Drawing from teaching experience and student feedback, there are many new examples and problems with solutions that use TI-83 to eliminate the tedious details of solving linear equations by hand, and the collection of exercises is much improved, with many more biological examples. Originally included in previous editions, material too advanced for this first course in stochastic processes has been eliminated while treatment of other topics useful for applications has been expanded. In addition, the ordering of topics has been improved; for example, the difficult subject of martingales is delayed until its usefulness can be applied in the treatment of mathematical finance.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
بر اساس نسخه های قبلی، این کتاب درسی اولین دوره در فرآیندهای تصادفی است که توسط دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از گروه های ریاضی، آمار، اقتصاد، علوم کامپیوتر، مهندسی و مالی) که دارای یک دوره آموزشی بوده اند. در نظریه احتمال این زنجیرههای مارکوف را در زمان گسسته و پیوسته، فرآیندهای پواسون، فرآیندهای تجدید، مارتینگلها و قیمتگذاری آپشن را پوشش میدهد. تنها با دیدن یک موضوع در عمل می توان آن را یاد گرفت، بنابراین تعداد زیادی مثال و بیش از 300 تمرین با دقت انتخاب شده برای تعمیق درک خواننده وجود دارد.
با استفاده از تجربه تدریس و بازخورد دانش آموزان، تعداد زیادی وجود دارد. مثالها و مسائل جدید با راهحلهایی که از TI-83 برای حذف جزئیات خستهکننده حل معادلات خطی با دست استفاده میکنند، و مجموعه تمرینها با مثالهای بیولوژیکی بسیار بهبود یافته است. در اصل در نسخه های قبلی گنجانده شده بود، مطالب بسیار پیشرفته برای این دوره اول در فرآیندهای تصادفی حذف شده است در حالی که درمان سایر موضوعات مفید برای برنامه ها گسترش یافته است. علاوه بر این، ترتیب موضوعات بهبود یافته است. به عنوان مثال، موضوع دشوار مارتینگال تا زمانی که سودمندی آن در درمان مالی ریاضی قابل استفاده باشد به تأخیر می افتد.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.