Multiple Time Series Models introduces researchers and students to the different approaches to modeling multivariate time series data including simultaneous equations, ARIMA, error correction models, and vector autoregression. Authors Patrick T. Brandt and John T. Williams focus on vector autoregression (VAR) models as a generalization of these other approaches and discuss specification, estimation, and inference using these models.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
مدلهای سری زمانی چندگانه، محققان و دانشجویان را با رویکردهای مختلف مدلسازی دادههای سری زمانی چند متغیره از جمله معادلات همزمان، ARIMA، مدلهای تصحیح خطا و خودرگرسیون برداری آشنا میکند. نویسندگان پاتریک تی. برانت و جان تی ویلیامز بر روی مدلهای خودرگرسیون برداری (VAR) به عنوان تعمیم این رویکردهای دیگر تمرکز میکنند و در مورد مشخصات، تخمین و استنتاج با استفاده از این مدلها بحث میکنند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.