دانلود کتاب Nonparametric Statistics for Stochastic Processes: Estimation and Prediction
49,000 تومان
آمار ناپارامتریک برای فرآیندهای تصادفی: تخمین و پیش بینی
| موضوع اصلی | آمار ریاضی |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Springer-Verlag New York |
| تعداد صفحه | 232 |
| حجم فایل | 1 مگابایت |
| کد کتاب | 9780387947136,0387947132 |
| نوبت چاپ | 2 |
| نویسنده | D. Bosq (auth.) |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | DJVU |
| سال انتشار | 1998 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
آمار ناپارامتریک برای فرآیندهای تصادفی: تخمین و پیش بینی
این کتاب به نظریه و کاربردهای تخمین و پیشبینی تابعی ناپارامتیکی اختصاص دارد. فصل 1 یک نمای کلی از نابرابری ها و قضایای حدی برای فرآیندهای اختلاط قوی ارائه می دهد. تخمین چگالی و رگرسیون در زمان گسسته در فصل 2 و 3 مورد مطالعه قرار گرفته است. نرخ های ویژه همگرایی که در زمان پیوسته ظاهر می شوند در فصل های 4 و 5 ارائه شده است. این ویرایش دوم به طور گسترده مورد بازبینی قرار گرفته و شامل دو فصل جدید است. فصل 6 برآوردگر چگالی زمان محلی غافلگیر کننده را مورد بحث قرار می دهد. فصل 7 شرح مفصلی از اجرای روش ناپارامتریک و مثال های عملی در اقتصاد، مالی و فیزیک ارائه می دهد. مقایسه با روشهای ARMA و ARCH کارایی پیشبینی ناپارامتریک را نشان میدهد. پیش نیاز دانش تئوری احتمالات و آمار کلاسیک است. دنیس باسک، استاد آمار در دانشگاه پاریس 6 (پیر و ماری کوری) است. او سردبیر “استنتاج آماری برای فرآیندهای تصادفی” و سردبیر “مجله آمار ناپارامتریک” است. او یکی از اعضای منتخب موسسه بین المللی آمار است. او حدود 90 مقاله یا اثر در آمار ناپارامتریک و چهار کتاب منتشر کرده است.
Nonparametric Statistics for Stochastic Processes: Estimation and Prediction
This book is devoted to the theory and applications of nonparametic functional estimation and prediction. Chapter 1 provides an overview of inequalities and limit theorems for strong mixing processes. Density and regression estimation in discrete time are studied in Chapter 2 and 3. The special rates of convergence which appear in continuous time are presented in Chapters 4 and 5. This second edition is extensively revised and it contains two new chapters. Chapter 6 discusses the surprising local time density estimator. Chapter 7 gives a detailed account of implementation of nonparametric method and practical examples in economics, finance and physics. Comarison with ARMA and ARCH methods shows the efficiency of nonparametric forecasting. The prerequisite is a knowledge of classical probability theory and statistics. Denis Bosq is Professor of Statistics at the Unviersity of Paris 6 (Pierre et Marie Curie). He is Editor-in-Chief of “Statistical Inference for Stochastic Processes” and an editor of “Journal of Nonparametric Statistics”. He is an elected member of the International Statistical Institute. He has published about 90 papers or works in nonparametric statistics and four books.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.