دانلود کتاب Stochastic calculus of variations in mathematical finance
36,000 تومان
حساب تصادفی تغییرات در مالی ریاضی
| موضوع اصلی | ریاضیات |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Springer |
| تعداد صفحه | 81 |
| حجم فایل | 27 مگابایت |
| کد کتاب | 3540307990,9783540434313,9783540307990,3540434313 |
| نوبت چاپ | 1 |
| نویسنده | , |
|---|---|
| زبان |
انگلیسی |
| فرمت |
|
| سال انتشار |
2006 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
حساب تصادفی تغییرات در مالی ریاضی
حساب مالیاوین یک دیفرانسیل بی‌بعدی را ارائه می‌کند
حساب در زمینه فرآیندهای تصادفی مسیرهای پیوسته.
حساب شامل فرمول‌های ادغام توسط قطعات است. و Sobolev
فضاهای توابع متمایز تعریف شده بر روی یک فضای احتمال.
این کتاب جدید، نشان دهنده ارتباط حساب مالیاوین برای
مالی ریاضی، با یک ارائه از ابتدا
این نظریه.
یونانی ها (حساسیت های قیمتی) بر حسب مالیاوین
حساب مجدد تفسیر می شوند.
ادغام توسط فرمول‌های قطعات، طرح‌های مونت کارلوی پایداری را برای
ارزیابی عددی گزینه‌های دیجیتال ارائه می‌دهند.
پیش‌بینی‌های بعدی محدود فضاهای بی‌بعد سوبولف
به محاسبات مونت کارلو منجر می‌شود. از انتظارات شرطی مفید
برای محاسبه گزینه های آمریکایی.
همگرایی ضعیف ادغام عددی SDE به عنوان یک تابع متعلق به فضای Sobolev از ne تفسیر می شود. ترتیب نزدیک.
اطلاعات درونی به صورت یک رانش بی‌بعدی بیان می‌شود.
فصل آخر مقدمه‌ای بر همان اشیا
در زمینه پرش ارائه می‌کند. فرآیندهایی که در آن بازارهای ناقص ظاهر می شوند.
Stochastic calculus of variations in mathematical finance
Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential
calculus in the context of continuous paths stochastic processes.
The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev
spaces of differentiable functions defined on a probability space.
This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for
Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of
this theory.
Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin
calculus.
Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for
numerical valuation of digital options.
Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces
lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful
for computing American options.
Weak convergence of numerical integration of SDE is interpreted
as a functional belonging to a Sobolev space of negative order.
Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift.
The last chapter gives an introduction to the same objects
in the context of jump processes where incomplete markets appear.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.